时间序列分解-STL分解法

  时间序列分解-STL分解法

【转载时请注明来源】：http://www.cnblogs.com/runner-ljt/

    Ljt

    作为一个初学者，水平有限，欢迎交流指正。

---

 

       STL(’Seasonal and Trend decomposition using Loess‘ )是以鲁棒局部加权回归作为平滑方法的时间序列分解方法。

       其中Loess(locally weighted scatterplot smoothing,LOWESS or LOESS)为局部多项式回归拟合，是对两维散点图

进行平滑的常用方法，它结合了传统线性回归的简洁性和非线性回归的灵活性。当要估计某个响应变量值时，先从其预

测变量附近取一个数据子集，然后对该子集进行线性回归或二次回归，回归时采用加权最小二乘法，即越靠近估计点的

值其权重越大，最后利用得到的局部回归模型来估计响应变量的值。用这种方法进行逐点运算得到整条拟合曲线。