STL分解是一种常用的时间序列分析方法,用于将时间序列数据分解为季节性、趋势性和残差三个组成部分。它通过使用LOESS(Locally Weighted Scatterplot Smoothing)技术对时间序列数据进行平滑处理和拟合,以获得更好的季节性和趋势性估计。
STL分解的过程包括以下几个步骤:
季节性分解:首先,通过对原始时间序列数据应用LOESS平滑技术,估计出季节性成分。LOESS是一种非参数的局部加权回归方法,它通过在每个时间点上拟合局部线性回归模型,根据距离远近对样本进行加权,从而获得平滑的季节性成分。
趋势分解:在获得季节性成分后,对原始时间序列数据减去季节性成分,得到去除季节性的残差序列。然后,再次应用LOESS平滑技术,估计出趋势性成分。这一步骤旨在捕捉时间序列数据中的长期趋势。
残差分量:最后,将原始时间序列数据减去季节性和趋势性成分,得到残差序列,代表了无法被季节性和趋势性解释的随机波动部分。
STL分解方法具有以下优点:
能够准确地捕捉时间序列数据中的季节性和趋势性变化。
具有较好的鲁棒性,对异常值和噪声有一定的容忍度。
允许对季节性和趋势性成分进行灵活的调整和控制。
STL分解在时间序列分析和预测中得到广泛应用,特别是在季节性调整、趋势分析和异常检测等任务中。它提供了一种有效的方法来理解和描述时间序列数据的不同成分,并为后续的分析和建模提供更准确的基础。