最小二乘法

看到一篇不错的介绍最小二乘法的博客，其中有个idea很不错，在拟合线性函数的时候，求得的函数跟真实函数或者真实数据之间或多或少都会有一个误差。

图中红色直线就是我们求得的线性函数。

为了表示拟合的函数跟真实数据之间的误差，在函数后面添加了个误差项μ

为了使这个总体误差最小，用残差平方和来表示：

则通过Q最小确定这条直线，即确定，以为变量，把它们看作是Q的函数，就变成了一个求极值的问题，可以通过求导数得到。求Q对两个待估参数的偏导数：

解得：

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最小二乘法vs梯度下降法

1、跟梯度下降法求解回归模型一样，都是以残差平方和最小化作为优化策略。

2、最小二乘法是直接通过矩阵运算(有时候计算很复杂)求解损失函数的极值，而梯度下降法是通过从初始点延梯度方向搜索局部最优值

3、最小二乘法直接使用极值，将极值作为最小值。其假定有二：1，损失函数中极值就是最小值。2，损失函数具有极值。而梯度下降则不同，梯度下降并没有什么假定，是利用函数中某一点的梯度，一步步寻找到损失函数的局部最小值，之后对多个局部最小值进行比较(选定不同的初始值)，确定全局最小值。

4、总体来说：最小二乘法计算简单，但梯度下降法更加通用！

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参考博客:

http://blog.csdn.net/qll125596718/article/details/8248249

https://www.zhihu.com/question/20822481

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