梯度下降法和牛顿法的总结与比较

最新推荐文章于 2023-12-31 01:48:51 发布
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文章标签： 人工智能 数据结构与算法
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机器学习的本质是建立优化模型，通过优化方法，不断迭代参数向量，找到使目标函数最优的参数向量。最终建立模型

通常用到的优化方法：梯度下降方法、牛顿法、拟牛顿法等。这些优化方法的本质就是在更新参数。

一、梯度下降法

　　0、梯度下降的思想

·　　　　通过搜索方向和步长来对参数进行更新。其中搜索方向是目标函数在当前位置的负梯度方向。因为这个方向是最快的下降方向。步长确定了沿着这个搜索方向下降的大小。

　　　　迭代的过程就像是在不断的下坡，最终到达坡地。

　　　　接下来的目标函数以线性回归的目标函数为例：

　　　　

　　　　

 

　　1、批量梯度下降法

　　　　

　　　　

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weixin_30363509
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梯度下降法与牛顿法的比较
coffee_cream的博客
10-10 1642
两种方法的详细讲解可以参考： 梯度下降算法（Gradient Descent Optimization） 牛顿法（Newton Methods）、阻尼牛顿法和拟牛顿法 相同点 二者都是求解无约束最优化问题的常用方法 不同点 （1）原理方面 梯度下降法的搜索方向是沿着等高线的法向量方向进行搜索，每次迭代优化方向为梯度方向，即当前点所在等高线的法向。但往往等高线很少是正圆形，这种情况下搜索次数会过多。 牛顿法搜索方向为椭圆中心方向，这个方向也叫做牛顿方向，牛顿法的更新方程 Hk−1∇f(Xk)H_k^{-1}
拟牛顿法与梯度下降法的对比分析
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梯度下降、牛顿法、拟牛顿法
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介绍 在向量微积分中，标量场的梯度是一个向量场。标量场中某一点上的梯度指向标量场增长最快的方向，梯度的长度是这个最大的变化率。更严格的说，从欧几里得空间Rn到R的函数的梯度是在Rn某一点最佳的线性近似。 在判别式模型中，我们往往需要学习参数，从而使得我们的模型f(x)可以逼近实际的y。如果学习参数，则通常会用到梯度下降、牛顿、拟牛顿学习算法。 参考自网络资源1.梯度下降1.1 为何使用梯度作为
梯度下降法，牛顿迭代，牛顿法，拟牛顿法总结对比
bitcarmanlee的博客
11-23 3643
1.梯度下降 梯度下降是优化方法中最基础也是最重要的一类。其思想也很简单： f(x)=f(x0)+f′(x0)(x−x0)+⋯f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \cdotsf(x)=f(x0​)+f′(x0​)(x−x0​)+⋯ 上面是函数f(x)的一阶泰勒展开。如果我们令 xk+1=xk−f′(x0)x_{k+1} = x_k - f'(x_0)xk+1​=xk​−f′(x0​) 很明显可以看出f(xk+1)<f(xk)f(x_{k+1}) < f(x_k)f(
最优化--梯度下降法--牛顿法（详解）
m0_67093160的博客
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最优化--梯度下降法--牛顿法（详解）
梯度下降法和牛顿法的比较
weixin_45834085的博客
11-14 669
在机器学习的优化问题中，梯度下降法和牛顿法是常用的两种凸函数求极值的方法，他们都是为了求得目标函数的近似解。在逻辑斯蒂回归模型的参数求解中，一般用改良的梯度下降法，也可以用牛顿法。由于两种方法有些相似，特地拿来简单地对比一下。 目录一.梯度下降法1.梯度下降的思想1.1.批量梯度下降法1.2.随机梯度下降法1.3.随机梯度下降和梯度下降的比较二.牛顿法三.牛顿法和梯度下降法的比较1.牛顿法2.梯度...
优化方法总结（梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法等）
dong-技术驱动人生
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梯度下降法 梯度下降法是最简单，也是最常用的最优化方法。梯度下降法实现简单，当目标函数是凸函数时，梯度下降法的解是全局解/一般情况下，其解不保证是全局最优解，梯度下降法的速度也未必是最快的。梯度下降法的优化思想是用当前位置负梯度方向作为搜索方向，因为该方向为当前位置的最快下降方法，所以也被称为是“最速下降法”。最速下降法越接近目标值，步长越小，前进越慢。梯度下降法的搜索迭代示意图如下图所示： ...
梯度下降、牛顿法和拟牛顿法
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1. 梯度下降法 梯度下降法用来求解目标函数的极值。这个极值是给定模型给定数据之后在参数空间中搜索找到的。迭代过程为： 可以看出，梯度下降法更新参数的方式为目标函数在当前参数取值下的梯度值，前面再加上一个步长控制参数alpha。梯度下降法通常用一个三维图来展示，迭代过程就好像在不断地下坡，最终到达坡底。为了更形象地理解，也为了和牛顿法比较，这里我用一个二维图来表示： 懒得画图了直接用这个展示一下...
最优化方法之梯度下降法和牛顿法
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大部分的机器学习算法的本质都是建立优化模型，通过最优化方法对目标函数（或损失函数）进行优化，从而训练出最好的模型。最常见的最优化方法有梯度下降法、牛顿法。 最优化方法： 最优化方法，即寻找函数极值点的数值方法。通常采用的是迭代法，它从一个初始点x0开始，反复使用某种规则从x.k 移动到下一个点x.k+1，直至到达函数的极值点。这些规则一般会利用一阶导数信息即梯度, 或者二阶导数信息即Hessian 矩阵。算法的依据是寻找梯度值为0 的点，因为根据极值定理，在极值点处函数的梯度必须为0 。 1....
梯度下降与随机梯度下降
Marshall的专栏
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梯度下降法先随机给出参数的一组值，然后更新参数，使每次更新后的结构都能够让损失函数变小，最终达到最小即可。在梯度下降法中，目标函数其实可以看做是参数的函数，因为给出了样本输入和输出值后，目标函数就只剩下参数部分了，这时可以把参数看做是自变量，则目标函数变成参数的函数了。梯度下降每次都是更新每个参数，且每个参数更新的形式是一样的，即用前一次该参数的值减掉学习率和目标函数对该参数的偏导数（如果只有1个
多元函数的数值解法：梯度下降与牛顿法
最新发布
禅与计算机程序设计艺术
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1.背景介绍 在现实生活中，我们经常会遇到需要求解多元函数的问题。例如，在机器学习中，我们需要最小化损失函数以找到最佳的模型参数；在优化问题中，我们需要最小化目标函数以找到最优解。为了解决这些问题，我们需要学习多元函数的数值解法。在本文中，我们将讨论梯度下降和牛顿法这两种常见的多元函数数值解法，分别介绍它们的原理、算法和应用。 2.核心概念与联系 2.1 梯度下降 梯度下降是一种常用的优化...
机器学习、深度学习中常用的优化算法详解——梯度下降法、牛顿法、共轭梯度法
小马日记
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一、梯度下降法 1、总述： 在机器学习中，基于基本的梯度下降法发展了三种梯度下降方法，分别为随机梯度下降法，批量梯度下降法以及小批量梯度下降法。 （1）批量梯度下降法（Batch Gradient Descent，BGD） BGD 得到的是一个全局最优解，但是批量梯度下降法在更新每一个参数时，都需要所有的训练样本，如果样本的数量很大，那么可想而知这种方法的迭代速度会相当的慢。从迭代的次数上来看，B...
梯度下降法和(拟)牛顿法区别及介绍
pupilxmk的博客
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梯度下降法和牛顿法区别 梯度下降法和牛顿法都是求解无约束最优化问题的常用方法。 假设f(x)f(x)f(x)为RnRn\mathbf{R}^n上具有一阶连续偏导数的函数，要求姐的无约束最优化问题为 minx∈Rn&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;f(x)minx∈Rn&amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;f(x) \min_{x \in \mathbf{R}^n} \ f(x) x∗x∗x^*表示目标函数的极小点。下面分别介绍梯度
常见的几种最优化方法（梯度下降法、牛顿法、拟牛顿法、共轭梯度法等）
weixin_30947043的博客
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我们每个人都会在我们的生活或者工作中遇到各种各样的最优化问题，比如每个企业和个人都要考虑的一个问题“在一定成本下，如何使利润最大化”等。最优化方法是一种数学方法，它是研究在给定约束之下如何寻求某些因素(的量)，以使某一(或某些)指标达到最优的一些学科的总称。随着学习的深入，博主越来越发现最优化方法的重要性，学习和工作中遇到的大多问题都可以建模成一种最优化模型进行求解，比如我们现在学习的机器学习算法...
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机器学习优化算法中梯度下降,牛顿法和拟牛顿法的优缺点详细介绍
chao_1083934282的博客
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1、梯度下降法 梯度下降法实现简单，当目标函数是凸函数时，梯度下降法的解是全局解。一般情况下，其解不保证是全局最优解，梯度下降法的速度也未必是最快的。 梯度下降法的优化思想：用当前位置负梯度方向作为搜索方向，因为该方向为当前位置的最快下降方向，所以也被称为是”最速下降法“。最速下降法越接近目标值，步长越小，前进越慢。 缺点： 靠近极小值时收敛速度减慢，求解需要很多次的迭代； 直线搜...
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牛顿法是一种在实数域和复数域上近似求解方程的方法。方法使用函数f (x)的泰勒级数的前面几项来寻找方程f (x) = 0的根。牛顿法最大的特点就在于它的收敛速度很快。首先，选择一个接近函数f(x)零点的x0，计算相应的f(x0)和切线斜率f'(x0)（这里f'表示函数f的导数）。然后我们计算穿过点(x0,f(x0))并且斜率为f'(x0)的直线和x轴的交点的x坐标，我们将新求得的点的x坐标命名为x...
一文通透优化算法：从梯度下降、SGD到牛顿法、共轭梯度(23修订版)
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梯度下降法、牛顿法、高斯牛顿法
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梯度下降法是一种常用的优化算法，用于求解目标函数的最小值。其基本思想是通过迭代的方式，不断地沿着目标函数的负梯度方向更新参数，直至达到最小值。梯度下降法在每一步迭代中根据当前位置的梯度信息来调整参数的...

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