跨周期数据的实现

TB的跨周期调用，以前已经有一些解决方案。但总体来说，使用还不够方便。以前的帖子中Nopain曾提出过一个算法，非常精巧。最近在这个算法的基础上， 把整个实现方法完善了一下。下面把总体思路和函数代码贴出来，请大家试用，也欢迎大家提出修改意见。

总体思路：
1、小周期调用大周期的数据；
2、具体方法是新编一个函数，用来根据小周期下的数据推算出大周期的BAR数据，为了省事，计算时，会将大周期下的开高低收以及成交量和持仓量等数据都算出来，然后将这些数据通过引用参数返回。当然有的朋友可能只需要一个收盘价就可以了，那样的话，可以自行修改这个函数，把多余的数据去掉；
3、返回的大周期数据将以序列变量的形式保留在对应的小周期K线上，以便以后调用；
4、另外为了便于大周期的数据计算出来后的回溯使用，函数会将小周期下当前BAR到大周期下的前一个BAR的最后一个小周期BAR需要回溯的BAR数目，作为函数的结果返回。这句话，不容易描述清楚，估计大家听起来也费力，但没关系，后面用例子来解释，知道这回事就行了。
5、另外还增加了一个返回值（也是通过引用参数返回），表示的是当前小周期K线对应的大周期K线在整个大周期中的索引值。举例来说，5分钟图，样本数300，那转换成30分钟周期图，总共应该是50根K线，那最新一根5分钟图对应的30分钟K线在整个30分钟图中的索引值就应该是49（类似CurrentBar 0-49）；

好，其他先不废话，把代码贴出来，再举几个例子。

新建用户函数MtBar, 返回值为数值类型，代码如下：

1. Params
2.         Numeric TimeFrame(1440);   
3.         // 目标时间周期：月线=40320，周线=10080，日线=1440，4小时线=240
4.         // 其他1小时内的周期等于相应的分钟数，如：1小时=60， 30分钟=30。。。
5.         // 支持不规则分钟数，如3分钟，8分钟，之类都行
6.         
7.         Numeric BarsBack(1);
8.         // 目标时间周期BAR偏移：
9.         // 1--表示将目标时间周期下的前1根K线数据作为与当前Bar对应的目标时间周期下的K线数据
10.         // 0--表示将目标时间周期下的截止到目前为止的数据转换为与当前BAR对应的目标时间周期下K线数据
11.         
12.         NumericRef oCurBar;                 // 目标时间周期下的Bar索引
13.         NumericRef oOPenHT;         // 目标时间周期下的开盘价
14.         NumericRef oHighHT;         // 目标时间周期下的最高价
15.         NumericRef oLowHT;          // 目标时间周期下的最低价
16.         NumericRef oCloseHT;        // 目标时间周期下的收盘价
17.         NumericRef oVolHT;          // 目标时间周期下的成交量
18.         NumericRef oOpenIntHT;      // 目标时间周期下的持仓量
20. Vars
21.         NumericSeries barCnt;
22.         NumericSeries CurBar;
23.         NumericSeries barCntSum;
24.         NumericSeries OpenHT;
25.         NumericSeries HighHT;
26.         NumericSeries LowHT;
27.         NumericSeries CloseHT;
28.         NumericSeries VolHT;
29.         NumericSeries OpenIntHT;
30.         Numeric CurTime;
31.         Numeric PreTime;
32.         bool condition(false);
33.         Numeric i;
34. Begin
35.         If (TimeFrame == 40320)                 // 月线
36.         {
37.                 CurTime = Month;
38.                 PreTime = Month[1];
39.         }
40.         Else If (TimeFrame == 10080)                        // 周线
41.         {
42.                 CurTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date)/7);
43.                 PreTime = IntPart(DateDiff(19700105,Date[1])/7);
44.         }
45.         Else                                                                        // 其他时间周期
46.         {
47.                 CurTime = IntPart((DateDiff(19700105,date)*1440 + Hour*60 + Minute)/TimeFrame);
48.                 PreTime = IntPart((DateDiff(19700105,date[1])*1440 + Hour[1]*60 + Minute[1])/TimeFrame);
49.         }
50.         condition = CurTime != PreTime;
52.         If (CurrentBar==0)                // 如果是第一根Bar, CurBar=0
53.         {
54.                 barCnt = 0;
55.                 CurBar = 0;
56.                 OpenHT = Open;
57.                 HighHT = High;
58.                 LowHT = Low;
59.                 CloseHT = Close;
60.                 VolHT = Vol;
61.                 OpenIntHT = OpenInt;
62.         }
63.         Else
64.         {
65.                 If(Condition)               
66.                 // 如果在目标周期下，属于另一根K线，则CurBar加1
67.                 {
68.                         barCnt = 1;
69.                         CurBar = CurBar[1] + 1;
70.                         OpenHT = Open;
71.                         HighHT = High;
72.                         LowHT = Low;
73.                         VolHT = Vol;
74.                 }Else
75.                 // 如果在目标周期下，属于同一根K线，则CurBar不变，但最高价和最低价要记录价格的变化，成交量要累加
76.                 {
77.                         barCnt = barCnt[1] + 1;
78.                         CurBar = CurBar[1];
79.                         OpenHT = OpenHT[1];
80.                         HighHT = Max(HighHT[1],High);
81.                         LowHT = Min(LowHT[1],Low);
82.                         VolHT = VolHT[1] + Vol;
83.                 }
84.                 // 收盘价和持仓量总是取最新值
85.                 CloseHT = Close;
86.                 OpenIntHT = OpenInt;
87.         }
88.         
89.         // 上面的程序，在每根小周期的K线上，记录了它所属的大时间周期下的开高低收等值的变化。
90.         // 接下来，要把在大的时间周期级别上，属于同一根K线的开高低收这些数据，记录在这一组小周期K线的最后一根上。
91.         barCntSum = barCnt ;
92.         If(BarsBack == 0)
93.         // 如果Bar偏移参数为0，则取每根小周期K线上保留的大时间周期截止到这根小周期K线为止的BAR数据
94.         {
95.                 barCntSum = 0 ;
96.         }Else If(BarsBack == 1)
97.         // 如果Bar偏移参数为1，则取大时间周期的上一根K线的BAr数据
98.         {
99.                 barCntSum = barCnt ;
100.         }Else
101.         // 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
102.         {
103.                 For i = 2 To BarsBack
104.                 {
105.                         barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
106.                 }
107.         }
109.         // 最后将相应的K线数据作为引用参数返回
110.         oCurBar = CurBar;
111.         oOpenHT = OpenHT[barCntSum];
112.         oHighHT = HighHT[barCntSum];
113.         oLowHT = LowHT[barCntSum];
114.         oCloseHT = CloseHT[barCntSum];
115.         oVolHT = VolHT[barCntSum];
116.         oOpenIntHT = OpenIntHT[barCntSum];
117.         Return barCnt;
118. End

 

 

 

忘了说一句，以上代码是在TB V4中编写与调试的。

接下来，我们来实现跨周期的求和函数MtSummation，上面的函数中特地返回了一个值oCurBar，就是我上面提到的大周期下的BAR索引值，就是想为实现MtSummationFC留下的伏笔，等以后有时间再解决。现在先还是用最笨的循环累加的算法。

1. Params
2.         NumericSeries Price(1);
3.         NumericSeries BarCnt(0);
4.         Numeric Length(10);
5. Vars
6.         NumericSeries SumValue(0);
7.         Numeric i;
8.         Numeric j(0);
9. Begin
10.         SumValue = 0;
11.         For i = 1 to Length
12.         {
13.                 If (Price[j] <> InvalidNumeric)
14.                 {
15.                         SumValue = SumValue + Price[j];
16.                         j = j + BarCnt[j];
17.                 }
18.                 else Break;
19.         }
20.         Return SumValue;
21. End

 

 

接下来，就可以实现计算跨周期简单移动平均的函数MtMa。

1. Params
2.         Numeric TimeFrame(1440);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
3.         Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
4.         Numeric Length(10);                        // 均线周期
5.         NumericRef oMA;             // 以目标时间周期下的K线数据计算出的移动平均线
6. Vars
7.         NumericSeries mtBarCnt;
8.         NumericSeries mtClose;
9.         Numeric refCurBar;
10.         Numeric refOpen;
11.         Numeric refHigh;
12.         Numeric refLow;
13.         Numeric refClose;
14.         Numeric refVol;
15.         Numeric refOpenInt;
16.        
17.         Numeric SumValue(0);
18.         Numeric i;
19.         Numeric j(0);
20. Begin
21.         mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
22.         mtClose = refClose;
24.         SumValue = MtSummation(mtClose,mtBarCnt,Length);
25.         oMA = SumValue/Length;
26.         Return mtBarCnt;
27. End

 

现在可以举个例子来说明，怎么用上面的几个函数来做交易策略了。假如我们的策略如下：
1、我们以日线的均线交叉来判断大趋势，然后在5分钟图上来做交易；
2、日线的短期均线上穿长期均线，则只做多，不做空；反之只做空，不做多；
3、确定了大趋势后，我们再根据5分钟图来判断小趋势，以决定进场时机。我们仍然用均线来判断，在多头大趋势下，如果5分钟的短期均线上穿长期均线，则进场做多，反穿出场，但不反手做空；在空头大趋势下，类似；
我们在5分钟图上调用刚才的函数的来实现。新建公式应用TestMtMa，代码如下：

1. Params
2.         Numeric TimeFrame(1440);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
3.         Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
5.         Numeric Length1(10);                // 大周期的短期均线周期               
6.         Numeric Length2(20);                // 大周期的长期均线周期
7.         Numeric Length3(10);                // 小周期的短期均线周期
8.         Numeric Length4(20);                // 小周期的长期均线周期
9.         Numeric Lots(1);
10. Vars
11.         NumericSeries MA1;
12.         NumericSeries MA2;
13.         Numeric oMA1;
14.         Numeric oMA2;
16.         NumericSeries MA3;
17.         NumericSeries MA4;
18. Begin
19.         MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length1,oMA1);
20.         MA1 = oMA1;
21.         PlotNumeric("MA1",MA1);
22.         MtMa(TimeFrame,BarsBack,Length2,oMA2);
23.         MA2 = oMA2;
24.         PlotNumeric("MA2",MA2);
25.         MA3 = AverageFC(Close,Length3);
26.         MA4 = AverageFC(Close,Length4);
27.         PlotNumeric("MA3",MA3);
28.         PlotNumeric("MA4",MA4);
29.        
30.        
31.         If (MA1>MA2)                // 大周期均线金叉，多头趋势
32.         {
33.                 if (MarketPosition!=1 and MA3[1]>MA4[1])
34.                 {
35.                         Buy(Lots,Open);
36.                 }
37.                 if (MarketPosition==1 and MA3[1]<MA4[1])
38.                 {
39.                         Sell(Lots,Open);
40.                 }
41.         }
42.         If (MA1<MA2)                // 大周期均线死叉，空头趋势
43.         {
44.                 if (MarketPosition!=-1 and MA3[1]<MA4[1])
45.                 {
46.                         SellShort(Lots,Open);
47.                 }
48.                 if (MarketPosition==-1 and MA3[1]>MA4[1])
49.                 {
50.                         BuyToCover(Lots,Open);
51.                 }
52.         }
53. End

 

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