matlab期货,Matlab在股指期货中的应用

股指期货已经成为当今社会人们的话题之一。本文就以沪深(HS300)为例,利用MATALB分析其在某段时间内的该股指期货的开盘价、最高价、最低价、收盘价、持仓量、成交量,从而得出交易总盈利、总交易次数、盈利次数、胜率等相关数据。一、引言(1)股指期货:(SharePriceIndexFutures,英文简称SPIF),全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。(2)成交量:股指期货的成交量,是当天之内买和卖成交量的总合,以双向计算,也就是说,我们看到的成交数量里一半是买一半是卖。但其中买、卖都可能有开仓或平仓,这是与股票不同的地方。(3)持仓量:股指期货的持仓量是指买和卖双方都还没有平仓的头寸的总合,是双向计算的。也就是说,我们看到的持仓量数据中,有一半是买持仓,一半是卖持仓。持仓量的变化也是对行情影响较大的指标。持仓量的大小,代表了市场中投资者参与同一个期货合约交易的兴趣,也可说是行情未来涨或跌的信心指示。(4)MATLAB是矩阵实验室(MatrixLaboratory)的简称,具有一下基本应用。MATLAB可以用来进行以下各种工作:数值分析;数值和符号计算;工程与科学绘图;控制系统的设计与仿真;数字图像处理技术;数字信号处理技术;通讯系统设计与仿真;MATLAB在通讯系统设计与仿真的应用;财务与金融工程等。MATLAB的应用范围非常广,包括信号和图像处理、通讯、控制系统设计、测试和测量、财务建模和分析以及计算生物学等众多应用领域。附加的工具箱(单独提供的专用MATLAB函数集)扩展了MATLAB环境,以解决这些应用领域内特定类型的问题。二、方案设计本文中,选取了(HS3002009-03-162009-05-30共50天历史交易数据,利用以下步骤进行分析。(1)时间:2009-03-162009-05-30共50天5分钟历史交易数据。(2)9:15-9:30观察期,a记为市价,放在a的第一列,b记为40分钟的均价放在b的第二列。(3)9:30开始,一个周期内,如果a>b则买入一手,反之卖出一手。(4)从买入持仓的下一个周期开始,进行盈利跟踪,如果持仓时间内创新低5个点,则进行反向开仓;如果保持盈利,则继续持有。(5)止盈条件:周期内最大回调若超过5点以上,则按市价平仓。(6)未隔夜平仓:如果没有卖出条件,则待每日结束时强行平仓。三、程序部分代码temp=0;fori=1:nifmod(i,48)==1temp=temp+1;enddata(i,15)=temp;end信息系统工程2012.4.2091TECHNOLOGY技术应用endendtemp=0;fori=1:nifmod(i,48)==1temp=temp+1;enddata(i,15)=temp;end执行交易操作记号:forj=1:tradedays;fori=(j-1)*48+1:j*48;ifsign==0&&data(i,10)>0&&data(i,9)>0sign=1;B_price=data(i,5);B=i;B_time=data(i,1);data(i,12)=1;elseifsign=1&data(i,10)<0&&data(i,9)<0data(i,11)=300*(data(i,5)-B