用 R 进行高频金融数据分析简介

最新推荐文章于 2022-01-28 10:24:39 发布
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文章标签： r语言 数据库
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本文介绍了使用R语言进行高频金融数据分析的基础知识，包括高频数据的特点、数据结构、R中的相关包如highfrequency，以及如何处理和分析高频数据，如数据转换、波动率模型等。
摘要由CSDN通过智能技术生成

作者：李洪成

摘自：http://cos.name/wp-content/uploads/2013/11/ChinaR2013SH_Nov03_04_LiHongcheng.pdf

高频数据

  • 金融市场中，逐笔交易数据（transaction by transaction data) 或逐秒记录数据 (tick by tick data) 被称为高频数据。纽约股票交易所的交易行情数据库包含了综合磁带系统报告的所有证券的交易和报价记录(Trades and Quotes- NYSE TAQ), 另外WRDS TAQ, Reuters, Bloomberg等。

高频数据的特点

  • 数据量大：一只股票一天中可以有几百万条交易
  • 交易间的时间间隔是不规则的，不是等间隔
  • 保存的数据由于多种原因会包含错误
    • 不正确的交易量
    • 失时效的价格
    • 一秒钟的多重交易
    • 不准确的时间 (innaccurate times)
某股票2010年10月4日到10月15日
相邻两个交易的价格变动频率
 
高频金融数据用于研究与交易过程和市场微观结构相关的大量问题
  • 股票买卖报价的动态性
  • 市场的流动性
  • 算法
最低0.47元/天 解锁文章
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