高频股票数据获取(High frequency stock data acquisition)

最新推荐文章于 2025-02-24 00:47:21 发布
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分类专栏： 金融分析 python 文章标签： python
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版权

获取高频股票数据

基于pandas

import pandas as pd
df = get_price('000300.XSHG', start_date='2020-01-01', end_date='2020-08-31', 
               frequency='10m', fields=None, skip_paused=
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用股市API获取高频行情来实现数据分析和量化
m0_51737187的博客
05-09 1280
目前我自己在用的是QMT量化交易软件，因为QMT使用的是CPU，CPU速度相对比网速快了N个数量级，所以获取的数据尽量少的走网络IO，而更多的通过本地CPU运算就可以极大地提升行情数据获取的速度。2、指数移动平均（EMA）： EMA = (P * (2 / (n + 1))) + (EMA_previous * (1 - (2 / (n + 1)))) 其中，P为当前价格，n为时间段长度，EMA_previous为前一个时间段的指数移动平均值。获取实时行情的主要信息包括最新价格、当前成交量和委托队列等。
python导入股票_用python api导入一个月的高频股票数据，为什么只导入了一天的数据...
weixin_39789525的博客
01-29 197
我用python api导入数据到DolphinDB分布式表，分布式表按月+按股票分区，建库和导入代码如下：import osimport globimport pandas as pdimport datetime as dtimport dolphindb as ddbif __name__ == "__main__":s = ddb.session()s.connect(host="10.6...
a股股票高频行情数据逐笔分析历史数据下载20250221
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hightick的博客
02-24 987
这只股票我筛选了一下大单时间特征，发现在13:01:03:190，委托号是28766444的大单异常，明显比其他投资者开的单大很多，一次性下单177400股入场，且没有拆单。此时10:17:04:650发现今日的委托里有一个大撤单46542股,单号是16482556，通过分析下单到撤单可以看出，是该股票在进场后，觉得有变化，然后立刻大撤。这个股票关注点在于9:31:25:950时间，该委托单号是2533201，一次性委托300000股票，一次性大笔投入，必定是大户。
【R代码】如何用R获取沪深股票高频数据和股指数据
01-21
R语言获取沪深股票信息和股指数据，学习R语言的好资料
按15分钟取数据_如何利用高频数据找到最相关的股票
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在制定投资策略时，我们往往会研究股票之间的相关性。研究个股的相关性或者个股与指数，ETF之间的相关性，从而通过对冲套利来获得稳定收益。找到最相关的股票，可以根据交易员的经验，也可以根据股票的相关信息(行业，beta，每日回报等)。本文将介绍如何利用海量的高频数据寻找最相关的股票。假设我们有一个数据表quotes，包含以下字段：symbol：股票代码date：日期time：时间bid：买入...
2019年至2021年3年间上证综指高频数据（每分钟）
05-12
本资源是博主写论文期间用到的原始数据，内容是上证综合指数2019年至2021年3年间730个交易日的上证综指每分钟高频数据，除了实时交易价外，还包括最高、最低、交易额、交易笔数、收益率等等，是做股票市场高频数据分析的好材料。 一共4个文件，高频数据文件按年份2019，2020，2021三个文件， 同时附带了一份同时期上证综指日收益率数据。
《十周成为数据分析师》笔记——业务线 第八节 常见互联网业务的数据分析报告的制作及用户分层模型
weixin_42739997的博客
11-28 2282
互联网业务数据分析报告及用户分层模型一、业务逻辑回顾及互联网相关指标1、实战项目与业务逻辑回顾（1）日常型分析报告 一、业务逻辑回顾及互联网相关指标 1、实战项目与业务逻辑回顾 数据报表（数据源）→用户画像（数据分析）→数据化运营（决策指导）→商业分析（宏观判断）→分析报告（结论梳理） 数据获取——后台下载、爬虫程序、数据采集器、第三方软件 用户画像——通过标签体系对用户信息可视化统计处理，得到用户画像体系。结合用户画像，可以进行价格歧视、价格调整、精细化选品、精细化运营、评估不同店铺的运营能力等。 数据
基于压缩传感的脉冲GPR成像技术研究(硕士学位论文初稿20111230)
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基于CS的脉冲GPR成像技术研究（20111）
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基于压缩传感的脉冲GPR成像技术研究(硕士学位论文初稿20120104)
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跳入中国股市的高频数据
06-04
本研究采用两种非参数方法，即活动签名函数（ASF）和联跳比率分析，以测试中国股市的跳跃。 使用有关该指数连续主合约价格的数据来分析股价，股票指数期货和中国证券指数（CSI）300指数的波动。 调查结果如下。 首先，从长远来看，CSI 300索引过程是一个连续过程，在所有采样间隔处均会出现跳跃。 在短期内，该指数在经济衰退时成为纯粹的跳跃过程，同时在一定间隔内呈现出连续甚至半mart式过程的特征。 其次，股指期货交易过程是一个连续的过程，在所有采样间隔内都有跳跃，并且从短期来看，每6个月展现出纯跳跃过程的特征。 此外，挥发性过程通常表现出纯跳跃过程的特征。 第三，沪深300指数期货的中证300指数价格过程和连续主合约价格过程是显着正相关的，跳跃时间不到5分钟。 相反，该指数的波动性和价格过程之间没有显着相关。
myquant量化获取高频行情数据的操作步骤
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描述：预先订阅所需数据，在使用时，用对应的事件函数接收数据，数据发生更新时返回，并能够返回指定格式的时间序列滑窗数据。在高频方式下，数据返回延时低，在历史模式下，订阅服务数据推送由本地预先取到全量历史数据按时间分段返回来模拟。适用场景：高频次、规则行情数据的处理，在高频实时行情接收、策略回测时性能高。当数据更新时将数据主推返回，并在本地组织成预先设定的数据格式。subscribe(标的列表，数据频率，数据序列长度);# 第二步：接收函数标识（全局变量，指定数据返回）# 通过订阅将需要的数据申明。
用Python做股市数据分析（一）
weixin_34331102的博客
08-01 765
这篇博文是用Python分析股市数据系列两部中的第一部，内容基于我犹他大学 数学3900 (数据科学)的课程。在这些博文中，我会讨论一些基础知识。比如如何用pandas从雅虎财经获得数据， 可视化股市数据，平局数指标的定义，设计移动平均交汇点分析移动平均线的方法，回溯测试， 基准分析法。最后一篇博文会包含问题以供练习。第一篇博文会包含平局数指标以及...
DolphinDB Database丨利用高频数据找到最相关的股票
DolphinDB智臾科技
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在制定投资策略时，我们往往会研究股票之间的相关性。研究个股的相关性或者个股与指数，ETF之间的相关性，从而通过对冲套利来获得稳定收益。找到最相关的股票，可以根据交易员的经验，也可以根据股票的相关信息（行业，beta，每日回报等）。 本文将介绍如何利用海量的高频数据寻找最相关的股票。 假设我们有一个数据表quotes，包含以下字段： symbol：股票代码 date：日期 time：时间 bid：买入价格 ofr：卖出价格 下面以纽约证券交易所2007年8月一个月实时报价数据的数据表quo..
海量数据小内存！如何找到高频数
weixin_46103589的博客
12-18 620
分而治之，将大数据进行哈希取余，从而分成小文件使用 HashMap 频率统计将数据整合比对。
高频因子在股票中的表现
小壁虎的春天
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引 言 随着大数据时代的来临，高频交易在股票市场的应用越来越广泛，日内交易数据也给我们带来了更多可供投资参考的信息。因此本文从收益率分布、成交量分布、价量复合、资金流和日内动量五个方面构造众多高频因子来研究其在股票中的表现。再者，由于收益率分布因子表现良好，我们将目光聚焦于此，进一步研究该因子在不同频率下的策略表现。 正 文 1.基于高频价格数据研究股票表现 2.基于高频价量数据研究股票表现 ..
怎么获取codeforces的数据_国内股票的高频数据如何获得（主要是level2数据）
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国内股票的高频数据如何获得（主要是level2数据）我们来讲一下数据的获取，今天主要是国内股票的高频数据的获取（可以直接看视频，更直观一些）。https://www.zhihu.com/video/1215565806861447168一、 从哪获取 高频数据从哪获得：我们主要是从诸多的这种金融数据库去获取，比如说wind、国泰安、joinquant。那我们今天视频主要以聚宽为例，其他的都...
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