异常值检测 —— MAD（median absolute deviation）

MAD 定义为，一元序列 XiXi 同其中位数偏差的绝对值的中位数（deviation，偏差本身有正有负）；

MAD=median(|Xi−median(X)|)MAD=median(|Xi−median(X)|)

1. MAD 用于异常点的检测

假定数据服从正态分布，我们让异常点（outliers）落在两侧的 50% 的面积里，让正常值落在中间的 50% 的区域里：

P(|X−μ|≤MAD