fints储存金融时间序列

处理一分钟沪深高频数据，填补空缺数据。

step1:用excel中的vlookup函数生成一个时间序列完整的表格（缺失的数据为空）
step2:

>>DataSet=importdata('dataa.xlsx'); ％导入excel表格数据 用xlsread应该也可以

>> myFTS=fints(DataSet(:,1),DataSet(:,2:7),{'a','b','c','d','e','f'}); ％返回金融时间序列对象

1、访问fints对象的数据

 >>myFTS(7:8) %第7行到第8行的数据

>>myFTS([1 3 4]) %第1、3、4行的数据
（index只能是行）

>>myFTS.close   %名为“close”列的数据
（DOT indexing，列）

>>myFTS.close(1:3) %名为“close”列 从第一行到第三行的数据

（两者结合）

注意，无论使用什么方式访问，最后得到的，仍旧是一个 FINTS 对象

2、fints对象的运算
和矩阵的运算基本相同

>> myFTS.close+1; % 名为“close”一列数据 加一 >> myFTS.close - myFTS.open; %列相减 >> myFTS.high ./ myFTS.low; %列相除

不能直接做的运算，可以用 fts2mat 方法，把 FINTS 对象的数据先转换成矩阵，再进行运算，如：

>>sum( fts2mat(myFTS.close) )   ％fts2mat 转化为矩阵   http://cn.mathworks.com/help/finance/fts2mat.html



参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/21409091

isnan 判断是否为NAN
isempty 判断矩阵（向量）是否为空

for i=1:270:811   ＃测试前三天数据 以270为跨度进行循环 判断每天第一个数据是否缺失
if isnan(DataSet(i,2))==1 ＃判断每天第一个数据是否缺失
j=i; 
while isnan(DataSet(j,2))==1  ＃前j个数据缺失
j=j+1;
end
DataSet(i,2:7)=DataSet(j+1,2:7); ＃讲第j＋1行数据赋值给第j行
end
for k=i+1:1:i+269  ＃处理中间诗句缺失
if isnan(DataSet(k,2))==1
DataSet(k,2:7)=DataSet(k-1,2:7);
end
end
end

转载于:https://www.cnblogs.com/amanon/p/6361135.html