深入理解KS

一、概述

KS（Kolmogorov-Smirnov）评价指标，通过衡量好坏样本累计分布之间的差值，来评估模型的风险区分能力。

KS、AUC、PR曲线对比：

1）ks和AUC一样，都是利用TPR、FPR两个指标来评价模型的整体训练效果。

2）不同之处在于，ks取的是TPR和FPR差值的最大值，能够找到一个最优的阈值；AUC只评价了模型的整体训练效果，并没有指出如何划分类别让预估的效果达到最好，就是没有找到好的切分阈值。

3）与PR曲线相比，AUC和KS受样本不均衡的影响较小，而PR受其影响较大。（详看P-R曲线及与ROC曲线区别）

KS的曲线图走势大概如下：<