【模型指标】ks,gini值,auc的关系

下边简单谈一下自己的理解:

先说一下ks

ks值和ks曲线:

将所有样本根据分数值从低到高排序(即坏账率从高到低)均分成10组,分别计算这10组的实际好样本数、坏样本数、累积好样本数、累积坏样本数、累积好样本数占比、累积坏样本数占比,差值。其中实际好坏样本数分别为该组内的好坏样本数,累积好坏样本数为该组累积的好坏样本数,累积好坏样本数占比为累积好坏样本数占总好坏样本数的比值,差值为累积坏样本数占比减去累计好样本数占比。KS指标为差值绝对值的最大值。计算示例如下:

在这里插入图片描述
横坐标为每一组,作图:

我们将坏客户作为正样本,计算累积正样本率(cumsum_bad)和累积负样本率(cumsum_good),累积正样本率和累积负样本率差的最大值就是KS值。KS曲线见下图。
在这里插入图片描述
由于按照正样本(bad)预测概率降序排列,所以前面的组别,bad的占比更大,累计正样本率更高,但为正(bad)的概率是递减的;相反排在前面的样本为负(good)的概率更小,但为负(good)的概率递增。所以图像如上所示。

roc曲线和auc值

先看一下混淆矩阵

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