r语言写内曼最优分配_R中最优化函数optim

最优化函数optim

目标函数：

$$f(x_1,x_2)=(1-x_1)^2+100(x_2-x_1^2)^2$$

该函数全局最小值在($x_1=1,x_2=1$)时取到。

下面这种写法是因为有多个自变量函数，传入一个参数x，每个自变量用向量x的分量来表示，从而定义出目标函数。

obj

x1

x2

y

return(y)

}

x1梯度：$-400*x_1*(x_2-x_1^2)-2*(1-x_1)$

x2梯度：$200*(x_2-x_1^2)$

梯度：

gradient

x1

x2

c(x1_gradient = -400*x1*(x2-x1^2)-2*(1-x1),

x2_gradient =200*(x2-x1^2))

}

tip：对于多元函数，需要用向量的形式来输出各个变量上的梯度。

下面以$x_1=0,x_2=3$作为起始点，其他参数采用默认设置，梯度也不输入。(默认时优化算法为单纯型法)

optim(par = c(0,3),fn=obj)

par元素表示最优解取值

value值表示目标函数值

counts代表调用目标函数与梯度函数的数目，可认为是迭代数目

convergence是收敛的代码

0表示成功完成了优化任务

1表示达到了达到了迭代上限