arma模型平稳性和可逆性的条件_干货| 【时间简“识”】4.开启ARMA之旅——AR篇...

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时间简“识”

(四)

时序分析的正餐：1.AR

说时间序列，不来个ARMA，GARCH仿佛就跟吃饭只有冷菜没热炒正菜。所以，从本辑开始步入正轨。

ARMA模型应该是时间序列里最常用到的了，说白了，他其实是有AR(p)和MA(q)构成的，当然，还有一个ARIMA模型，其实和ARMA没啥大区别，主要就是加了个几阶差分罢了(ARIMA(p,d,q)，其中d就是差分的次数)。

一切从AR(p)开始……

什么是AR模型，说白了就是序列Y的变动与Yt-1,Yt-2等有关，那么我们就利用这些来对Y进行短期的预测，至于AR(p)中的p就是Y与它前p期有关。当然直白的话只能用来理解，真的落到白纸黑字，咱还是要稍微像样点，比如写成这样就有教科书的感觉了——

如果