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研究目标:解决经济问题
- 研究特点:数据说话
- 内容规律:以经济现象、经济理论为基础,运用数学、统计学、软件等研究经济运行的规律和特征,理论与实践相结合
- 数据类型:时间序列、横截面、面板数
- 问题:线性回归模型是否合理、得到的估计值是否可信、模型中包含的变量个数是否恰当
一、经典多元线性回归
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- 包含干扰项的原因:模型中忽略了一些解释变量、数据误差、模型误差
- 假定:1⃣️线性、2⃣️满秩、3⃣️自变量外生、4⃣️同方差和无自相关(干扰项)、5⃣️外生生成数据、6⃣️正态分布(干扰项)
- 球形干扰:同时满足同方差和无自相关性
二、最小二乘法
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(总体参数)
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(样本估计值)
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- 最小值条件:关于