两阶段最小二乘法原理_什么是两阶段最小二乘法(2sls)？

泻药，通过一个案例来看，假设我们要估计的模型是

Y = A + BX + CD + EY = A + BX + CD + E，

其中是解释变量,,和是我们想要估计的系数。

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生成数据

首先，让我们生成数据。

假设的工具变量和之间的相关矩阵如下：## x d z e

## x 1.000 0.001 0.002 0.001

## d 0.001 1.000 0.700 0.300

## z 0.002 0.700 1.000 0.001

## e 0.001 0.300 0.001 1.000

具体而言，相关性表明cor(d，e)= 0.3，这意味着是内生的; dd

cor(d，z)= 0.7，这意味着是的强大工具变量; zzdd

cor(z，e)= 0.001，这意味着工具变量满足排除限制，因为它只影响到.zzyydd

现在，让我们使用指定的相关性为,,和生成数据.xxddzzeenvars = dim(U) 1

numobs = 1000

random.normal = matrix(rnorm(nvars*numobs, 0 , nrow=nvars, ncol=numobs);

X = U %*% random.normal

newX = t(X)

data = as.data.frame(newX)

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