定义
核函数(或者叫协方差函数)是一个有两个输入
的正定函数。
高斯过程模型利用核函数来定义任意两个函数值之间的先验协方差
简单来说,核函数是用来表明两个变量(函数值)之间的相关性的,核函数也确定了在高斯过程先验下函数的潜在结构(the generalization properties of the model)。
一些基础的核函数
一些常见的核函数有平方指数(SE)、周期(Per)、线性(Lin)核等,每一个核函数对应了一种我们对模型的假设。比如使用SE核函数表明模型具有无穷阶可微,也就是函数的平滑性(smoothness)。