python boxcox_box-cox 转换

box-cox

由于线性回归是基于正态分布的前提假设，所以对其进行统计分析时，需经过数据的转换，使得数据符合正态分布。

Box 和 Cox在1964年提出的Box-Cox变换可使线性回归模型满足线性性、独立性、方差齐性以及正态性的同时，又不丢失信息。

Box-Cox变换是统计建模中常用的一种数据变换，用于连续的响应变量不满足正态分布的情况。在做线性回归的过程中，不可观测的误差可能是和预测变量相关，于是给线性回归的最小二乘法估计系数的结果带来误差，为了解决这样的方差齐性问题，所以考虑对相应因变量做Box-Cox变换，变换之后，可以一定程度上减小不可观测的误差和预测变量的相关性。但是选择的参数要适当，使用极大似然估计得到的参数，可以使上述过程的效果更好。当然，做过Box-Cox变换之后，方差齐性的问题不一定会消失，做过之后仍然需要做方差齐性的检验，看是否还需要采用其他方法。

1. 应用前提：

在做线性回归的过程中，一般线性模型假定；  Y=Xβ + ε， 其中ε满足正态分布，但是利用实际数据建立回归模型时，个别变量的系数通不过。例如往往不可观测的误差 ε 可能是和预测变量相关的，不服从正态分布，于是给线性回归的最小二乘估计系数的结果带来误差，为了使模型满足线性性、独立性、方差齐性以及正态性，需改变数据形式，故应用box-cox转换。

2. 和其他处理方法的比较：

对于非正太数据的转换方法有：