python研究股价_python-numpy股价统计分析应用

data.csvyccr文件中存储了股票的信息， 其中第4-8列,即EXCEL表格中的D-H列,

分别为股票的开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量。

分析角度:

计算成交量加权平均价格

概念:成交量加权平均价格,英文名VWAP(Volume-Weighted Average Price,成交量加权平均价格)是一个非常重要的经

济学量,代表着金融资产的“平均”价格。 某个价格的成交量越大,该价格所占的权重就越大。VWAP就是以成交量为权重计算出来的加权平均值。

计算最大值和最小值: 计算股价近期最高价的最大值和最低价的最小值

计算股价近期最高价的最大值和最小值的差值;----(极差)

计算股价近期最低价的最大值和最小值的差值

计算收盘价的中位数

计算收盘价的方差

计算对数收益率， 股票收益率、年波动率及月波动率

***收盘价的分析常常是基于股票收益率的。

股票收益率又可以分为简单收益率和对数收益率。

简单收益率：是指相邻两个价格之间的变化率。

对数收益率：是指所有价格取对数后两两之间的差值。

# [1, 2,3 4] ======>[-1, ]

***使用的方法: NumPy中的diff函数可以返回一个由相邻数组元素的差值构成的数组。

不过需要注意的是，diff返回的数组比收盘价数组少一个元素。

***在投资学中,波动率是对价格变动的一种度量,历史波动率可以根据历史价格数据计算得出。计算历史波动率时,需要用

到对数收益率。

年波动率等于对数收益率的标准差除以其均值,再乘以交易日的平方根,通常交易日取252天。

月波动率等于对数收益率的标准差除以其均值,再乘以交易月的平方根。通常交易月取1