matlab短均线滞后项,低滞后均线系统 -- Hull 均线

均线类策略最大的问题是滞后，均线系统设计的关键在于均线光滑性与滞后性的权衡，Hull均线是目前市场上常见均线系统中设计的较好的一种。

它的计算基础是移动加权均线，对于价格序列p_n，定义

当m为奇数或着不能完全开根号时，计算结果四舍五入为整数。

Hull

均线的“零滞后性”可以从下面的理想例子中得到展示，假设某只股票的价格走势如下图中的蓝色点所示，为正玄函数。可以看到简单移动平均(SMA)，加权移动平均(WMA)和指数移动平均(EMA)都有不同程度的滞后，而Hull均线几乎是和股价同步涨跌。

以上是理论上的完美情形，真实股价数据中包含不同频段的正玄信号，Hull均线只能保证对部分频段的信号做到近似零滞后，总体上还是有一定滞后的，但是相对传统均线系统而言，滞后要少很多，而且能够保证一定的光滑性，如下图所示。

Hull均线的买卖信号可以采用如下方法产生：Hull均线相对过去k天的最高值下跌了x%，卖出；Hull均线相对过去k天的最低值上涨了x%，买入。该均线系统在国内市场的应用值得进一步实证。