matlab 布朗运动_跳扩散过程模拟：几何布朗运动+复合泊松

几何布朗运动(GBM)因为position不会为负数，经常被用于模拟扩散冲击下的股价行为。然而，股价因为消息面和交易者情绪的影响，可能在瞬时间发生较大幅度的波动，称为跳跃，建模时经常以复合泊松过程模拟。

笔者经常模拟扩散过程(比如dotNet平台模拟布朗运动的GUI)，回避跳跃，主要因为手懒、不想写这个冲击因子。实际并不难，假定跳跃和扩散因子相互独立，模拟这样的过程可以分别做，然后再合并即可。

这里我想说，“人生苦短，我用MMA！”(这是py人的宣传口号，我一直反对，因为py要比matlab和R难多了，但在cs领域的开发语言里，py确实已足够简洁了)。使用Mathematica做这个事情不要太简单，能盖过任何其它语言，皆因其强大的内建函数。

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• 以下模拟所采用的参数值，校准于我对A股的一些描述性统计，读者可自行更改参数值把玩。以1664作为初始值。

• 注意：只是过程的模拟，任意画出一条路径，并非根据实际数据对过程的推断和预测，莫用于投资。

一、复合泊松过程的模拟

跳跃的达到服从泊松过程，跳跃幅度服从正态过程

q1 = RandomFunction[       CompoundPoissonProcess[0.254