matlab alpha策略,【每日一策】Matlab量化交易策略之 Hilbert

策略思路：

改写的“从希尔伯特变化到波浪理论择时”，通过希尔伯特变换得到瞬时周期T，将今日收盘价于T日之前收盘价做对比，若上涨则做多，若下跌则做空。若T过大则舍弃。

回测曲线(由Auto-Trader提供回测报告)

2017-3-17 11:05:32 上传

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策略代码：

function Hilbert(Freq,shareNum,M,d)% ------------ Hilbert Strategy-------------------%% Freq 为输入时间频率% shareNum 为操作的手数% M 计算希尔伯特变化的截断参数% d 过滤短周期波动的参数%---------------------策略初始化与是否日内平仓---------------%% traderDailyCloseTime(145000);     targetList = traderGetTargetList(); HandleList = traderGetHandleList(); [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code); %---------------------策略提取数据---------------%len = 100;[time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'min',Freq, 0-len, 0,false,'FWard');if length(close)=length(close))         return    enddelta = close(end) - close(end-T); if delta>=0        if marketposition<=0                orderID = traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','开多'); % 开多单    end    endif delta<0        if marketposition>=0                orderID = traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','开空'); % 开空单            end    endendfunction muv=mu(r,M)            if r==M+1                muv = 0;            else                muv = (1-(-1)^(r-M-1))/(pi*(r-M-r));            end    end

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