二阶自回归过程matlab,时间序列分析：二阶自回归过程

时间序列分析：二阶自回归过程

Author: nex3z

2019-07-13

1. 定义

对于二阶自回归过程 $AR(2)$

\begin{equation}

X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + e_t \tag{1}

\end{equation}

假设 $e_t$ 独立于 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \cdots$。式 $(1)$ 也可以表示为

\begin{equation}

X_t – \phi_1 X_{t-1} – \phi_2 X_{t-2} = e_t

\end{equation}

即

\begin{equation}

\phi(B) X_t = e_{t} \tag{2}

\end{equation}

其中

\begin{equation}

\phi(B) = 1 – \phi_1 B – \phi_2 B^2 \tag{3}

\end{equation}

$AR(2)$ 的特征方程为 $\phi(B) = 0$，即

\begin{equation}

1 – \phi_1 B – \phi_2 B^2 = 0 \tag{4}

\end{equation}

上述特征方程是一个二次方程，总有两个跟(含复根)。

2. $AR(2)$ 过程的平稳性

可以证明，在 $e_t$ 独立于 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \cdots$ 的条件下，当且仅当 $AR$ 特征方程的根的绝对值(模)大于 $1$ 时，方程 $(1)$ 有平