二阶自回归模型自相关矩阵_Stata的ARMA（自回归移动平均模型）模型入门操作指南（一）...

最新推荐文章于 2024-08-13 13:30:49 发布
最新推荐文章于 2024-08-13 13:30:49 发布
阅读量4.2k 收藏 3
点赞数
文章标签： 二阶自回归模型自相关矩阵
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_35410816/article/details/112774758
版权
本文介绍了ARIMA模型的三种形式：AR(p)、MA(q)和ARMA(p,q)。通过对中国2009-2019年GDP数据的分析，展示如何处理非平稳序列并进行对数变换以消除异方差性。利用ACF和PACF图表确定ARMA模型的阶数p和q，得出ARMA(1,1)可能是适合lngdp序列的模型。" 86489858,6968987,数学基础：探索数链（X-factor Chain）,"['数学', '算法', '计数', '质因数分解', '计算机科学']
摘要由CSDN通过智能技术生成

ARIMA(p,d,q)模型包括三种形式，自回归AR(p)模型，移动平均MA(q)模型以及混合自回归移动平均ARMA(p,q)模型。使用ARMA的一个重要前提是，要分析的时间序列是平稳的时间序列。

1

模型及数据

一般的ARMA模型的形式为：

700889980e528356732a8585742001b0.png

本文研究数据为2009-2019年的中国GDP数据，数据来源国家统计局：

1e22dfa2de4efc05253d241e5294d8da.png

2

数据平稳性检验

对非平稳的时间序列，如果存在一定的增长或下降趋势，则需要对数据取对数或进行差分处理，然后判断处理后序列的平稳性。

为了消除异方差性的影响，PMI指数样本先取自然对数序列，再进行ADF检验。

gen lngdp=ln(gdp)tset yeardfuller lngdp, lags(0)

最低0.47元/天 解锁文章
陈年丰fields
关注
【统计学】用Stata做时间序列分析
招财猫qwq的博客
08-04 1万+
本篇可以看作是对前面的时间序列分析的一个拓展，把它放在这里~
ar自回归 python_1. 时间序列分析-自回归过程AR(p)
weixin_34792546的博客
12-01 1601
上一节以一阶自回归为例，介绍了时间序列平稳性和渐进独立性。本节介绍时间序列分析最基础的模型：自回归过程 。为什么基础？因为它和移动平均过程 组合可以得到自回归移动平均过程 。 和分布滞后 组合得到自回归分布滞后模型 。多个 写成向量形式，推广到高维就是向量自回归模型 等等。后续会一一介绍。一、一阶自回归过程(Auto Regressive Process of Order One)...
ARIMA 模型及 Stata 具体操作步骤
最新发布
a519573917的博客
08-13 1133
在经济学领域，[学者姓名 1]在其发表的《[论文题目 1]》中，运用 ARIMA 模型对宏观经济指标如国内生产总值（GDP）的增长趋势进行了预测。通过对历史气象数据的深入挖掘，该模型有效地预测了未来一段时间内的气象状况，为农业生产和灾害预防等工作提供了重要的信息支持。在实际应用中，需要根据具体的数据和问题，不断调整模型的参数和阶数，以获得更准确的预测结果。运行上述代码后，Stata 会输出一系列结果，包括平稳性检验的统计量和 P 值、不同阶数组合的 AIC 和 BIC 值、模型的参数估计值、预测值等。
密度图的密度估计_[读论文 ICLR 2020] GraphAF: 基于流的分子图生成自回归模型
weixin_39907762的博客
11-10 340
论文原文：GRAPHAF: A FLOW-BASED AUTOREGRESSIVE MODEL FOR MOLECULAR GRAPH GENERATION出版：ICLR 2020原文附录进一步介绍了算法详情。摘要分子图的产生是药物发现的基本问题，并已引起越来越多的关注。该问题具有挑战性，因为它不仅需要生成化学上有效的分子结构，而且还需要同时优化其化学性质。受深度生成模型的最新进展启发，本文提出了...
delphi dll是否可用var参数_时间序列之向量自回归（VAR）学习重点
weixin_35717340的博客
12-09 235
综合整理自：百度文库等向量自回归介绍：当我们对变量是否真是外生变量的情况不自信时，传递函数分析的自然扩展就是均等地对待每一个变量。在双变量情况下，我们可以令{yt}的时间路径受序列{zt}的当期或过去的实际值的影响，考虑如下简单的双变量体系式(5.17)和(5.18)并非是诱导型方程，因为yt对zt有一个同时期的影响，而zt对yt也有一个同时期的影响。所幸的是，可将方程转化为更实用的形式...
应用stata拟合arma
weixin_57625985的博客
03-24 3645
用stata对时序数据进行arma拟合
自回归模型（Autoregressive Models）
m0_62464865的博客
05-22 3050
时间序列是随时间变化的同一变量（或变量集合）的一系列测量结果。通常情况下，这些测量是在均匀间隔的时间点上进行的，例如每月或每年。让我们首先考虑一个问题，我们有一个作为时间序列测量的y变量。例如，我们可能有y作为全球温度的测量结果，每年进行一次观测。为了强调我们对时间内测量值的存在，我们使用下标"t"代替通常的"i"，即表示在t时间段内进行的测量。自回归模型是指将时间序列中的一个值回归到该时间序列的先前值上。
ESDA.zip_ESDA软件_stata分析_stata空间_全局自相关_空间自相关
07-15
本文将深入探讨ESDA（Exploratory Spatial Data Analysis，探索性空间数据分析）软件如何通过Stata进行空间统计分析，以及全局自相关和局部空间自相关的核心概念。 首先，ESDA是一种系统化的方法，旨在揭示隐藏在...
五因子do文档.zip_Fama——French五因子模型_littlej9b_stata_分组描述性检验
09-24
标题中的"五因子do文档.zip_Fama——French五因子模型_littlej9b_stata_分组描述性检验"表明，这是一个关于Fama-French五因子模型的研究，使用了编程语言Stata进行数据分析，并且进行了分组描述性检验。Fama-French...
多元线性回归模型检验及stata软件应用.ppt
11-16
多元线性回归模型是一种常用的统计分析方法，用于研究多个自变量对因变量的影响。该模型的检验是统计分析中的一个重要步骤，涉及到拟合优度检验、方程的显著性检验和变量的显著性检验。 拟合优度检验是指对模型的...
Stata做空间杜宾模型、莫兰指数等操作_Hellolijunshy的博客-CSDN博客_stata做空间杜宾模型实例.mht
02-02
Stata做空间杜宾模型、莫兰指数等操作_Hellolijunshy的博客-CSDN博客_stata做空间杜宾模型实例.mht
2 面板门槛回归模型Stata程序xthreg具体操作.pdf
06-19
面板门槛回归模型 Stata 程序 xthreg 具体操作 面板门槛回归模型是经济计量分析中的一种重要模型，它可以处理存在结构突变问题的经济变量。门限效应是指当一个经济参数达到特定的数值后，引起另外一个经济参数发生...
二阶自回归过程matlab,时间序列分析：二阶自回归过程
weixin_33209042的博客
03-21 1842
时间序列分析：二阶自回归过程Author: nex3z2019-07-131. 定义对于二阶自回归过程 $AR(2)$\begin{equation}X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + e_t \tag{1}\end{equation}假设 $e_t$ 独立于 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \cdots$。式 $(1)$ 也可以表示为\begin...
时间序列分析-----3-----经典模型ARMA
麦地与诗人
08-30 827
ARMA 说时间序列，不来个ARMA，GARCH仿佛就跟吃饭只有冷菜没热炒正菜~~所以，从本辑开始步入正轨。 ARMA模型应该是时间序列里最常用到的了，说白了，他其实是有AR§和MA(q)构成的，当然，还有一个ARIMA模型，其实和ARMA没啥大区别，主要就是加了个几阶差分罢了（ARIMA(p,d,q)其中d就是差分的次数）。 AR 首先我们从模型的前半部分AR（p）开始。 什么是AR模型，说白了...
arma模型_时间序列ARMA模型估计与预测
weixin_39681161的博客
11-27 2470
点击上方“蓝字”关注我们吧！今天我们介绍ARMA模型的估计及预测的相关命令。1、ARMA模型估计：auto.arima基本语法：auto.arima(x,max.p=,max.q=,ic=)# 需要安装“zoo”、“forecast”程序包# max.p ，AR模型的最大滞后阶数，默认为5。# max.q，MA模型的最大滞后阶数，默认为5。# ic, 指定信息准则，“aicc”、“aic...
stata构建ARIMA模型并作预测，命令及过程
ygyug66的博客
05-21 1万+
1、模型介绍 ARIMA模型（差分整合移动平均自回归模型）有AR和MA模型，分别是自回归和滑动平均，I是差分的意思一般根据AC和PC(自相关和偏自相关图)的拖尾截尾特性选择。针对的是时间平稳序列 图表模型选择指引-可自行总结列出 模型 AR(q) MA(q) ARMA(p,q) ρ(k) 拖尾 截尾 拖尾 ..
2021-06-28
weixin_47307243的博客
07-26 1149
一、数据的基本面分析 1.股票的选取 选取格力电器（000651）、云南白药（000853）、贵州茅台(600519)、三一重工（600031）、比亚迪（002594）五只证券。 2.获取数据 五只证券2017年1月1日至2021年5月13日数据的比较并查看各股的累积回报率，以下是五只证券的投资组合时序图： 3.收益率平稳时间序列分析——ARMA模型 ARMA 模型Auto-Regressive and Moving Average Model是研究时间序列的重要方法由自回归模型简称AR模型与滑动平均模型
四种基础时间序列模型的应用与结果分析【AR、MA、ARMA、ARIMA】
celiaweiwei的博客
10-15 9223
本文讲解了四种最简单的时间序列模型，从定义、确立模型、模型应用、结果分析出发，通过阅读可以迅速上手简易的时间序列模型。
自回归AR模型、移动平均MA模型与自回归移动平均ARMA模型的比较分析
热门推荐
矩阵实验室
02-25 2万+
系统中某一因素变量的时间序列数据没有确定的变化形式，也不能用时间的确定函数描述，但可以用概率统计方法寻求比较合适的随机模型近似反映其变化规律。(自变量不直接含有时间变量,但隐含时间因素)1． 自回归AR(p)模型（R：模型的名称 P：模型的参数）（自己影响自己，但可能存在误差，误差即没有考虑到的因素）(1)模型形式（εt越小越好，但不能为0：ε为0表示只受以前Y的历史的影响不受其他因素影响）
"多元线性回归模型检验及stata软件应用
综上所述，本文是一部集理论介绍、实际操作和案例分析于一体的多元线性回归模型检验教材，有助于读者全面理解和掌握多元线性回归模型检验的全部内容，提高数据分析的水平，为实际工作和教学提供有力的支持。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值