机器学习算法实践案例_直播案例 | 机器学习中常用优化算法的 Python 实践

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机器学习模型的求解最终都会归结为求解一个最优化问题，最优化的目标为模型误差，它是模型参数的函数。例如线性回归的优化目标是均方误差，参数是每个特征的系数。根据目标函数的特点(凸与非凸)，样本数量，特征数量，在实践中会选择不同的优化方法。常见的优化方法包括解析法、梯度下降法、共轭梯度法、交替迭代法等。本案例将对常见的优化算法进行分析，以便理解不同优化方法的特点和适用场景，帮助我们在机器学习实践中选择最合适的优化方法。

1 Python 梯度下降法实现

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib import animation
from IPython.display import HTML

from autograd import elementwise_grad, value_and_grad,grad
from scipy.optimize import minimize
from scipy import optimize
from collections import defaultdict
from itertools import zip_longest
plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False  # 用来正常显示负号

1.1 实现简单优化函数

借助 Python 的匿名函数定义目标函数。

f1 = lambda x1,x2 : x1**2 + 0.5*x2**2 #函数定义
f1_grad = value_and_grad(lambda args : f1(*args)) #函数梯度

1.2 梯度下降法实现

梯度下降法使用以下迭代公式进行参数的更新。

其中 为学习率。我们实现 gradient_descent 方法来进行参数的更新。

def gradient_descent(func, func_grad, x0, learning_rate=0.1, max_iteration=20):
    path_list = [x0]
    best_x = x0
    step = 0
    while step         update = -learning_rate * np.array(func_grad(best_x)[1])
        if(np.linalg.norm(update) 1e-4):
            break
        best_x = best_x + update
        path_list.append(best_x)
        step = step + 1
    return best_x, np.array(path_list)

2 梯度下降法求解路径可视化

首先我们使用上节实现的梯度下降法求解，得到参数的优化路径。

best_x_gd, path_list_gd = gradient_descent(f1,f1_grad,[-4.0,4.0],0.1,30)
path_list_gd

array([[-4.        ,  4.        ],
[-3.2       ,  3.6       ],
[-2.56      ,  3.24      ],
[-2.048     ,  2.916     ],
[-1.6384    ,  2.6244    ],
[-1.31072   ,  2.36196   ],
[-1.048576  ,  2.125764  ],
[-0.8388608 ,  1.9131876 ],
[-0.67108864,  1.72186884],
[-0.53687091,  1.54968196],
[-0.42949673,  1.39471376],
[-0.34359738,  1.25524238],
[-0.27487791,  1.12971815],
[-0.21990233,  1.01674633],
[-0.17592186,  0.9150717 ],
[-0.14073749,  0.82356453],
[-0.11258999,  0.74120808],
[-0.09007199,  0.66708727],
[-0.07205759,  0.60037854],
[-0.05764608,  0.54034069],
[-0.04611686,  0.48630662],
[-0.03689349,  0.43767596],
[-0.02951479,  0.39390836],
[-0.02361183,  0.35451752],
[-0.01888947,  0.31906577],
[-0.01511157,  0.2871592 ],
[-0.01208926,  0.25844328],
[-0.00967141,  0.23259895],
[-0.00773713,  0.20933905],
[-0.0061897 ,  0.18840515],
[-0.00495176,  0.16956463]])

2.1 目标函数曲面的可视化

为了将函数曲面绘制出来，我们先借助 np.meshgrid 生成网格点坐标矩阵。两个维度上每个维度显示范围为-5到5。对应网格点的函数值保存在 z 中。

x1,x2 = np.meshgrid(np.linspace(-5.0,5.0,50), np.linspace(-5.0,5.0,50))
z = f1(x1,x2 )
minima = np.array([0, 0]) #对于函数f1，我们已知最小点为(0,0)

ax.plot_surface?

Matplotlib 中的 plot_surface 函数能够帮助我们绘制3D函数曲面图。函数的主要参数如下表所示。

%matplotlib inline
fig = plt.figure(figsize=(8, 8))
ax = plt.axes(projection='3d', elev=50, azim=-50)

ax.plot_surface(x1,x2, z, alpha=.8, cmap=plt.cm.jet)
ax.plot([minima[0]],[minima[1]],[f1(*minima)], 'r*', markersize=10)

ax.set_xlabel('$x1$')
ax.set_ylabel('$x2$')
ax.set_zlabel('$f$')

ax.set_xlim((-5, 5))
ax.set_ylim((-5, 5))

plt.show()

2.2 绘制等高线和梯度场

contour 方法能够绘制等高线，clabel 能够将对应线的高度(函数值)显示出来，这里我们保留两位小数(fmt='%.2f')。

dz_dx1 = elementwise_grad(f1, argnum=0)(x1, x2)
dz_dx2 = elementwise_grad(f1, argnum=1)(x1, x2)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))

contour = ax.contour(x1, x2, z,levels=20,cmap=plt.cm.jet)
ax.clabel(contour,fontsize=10,colors='k',fmt='%.2f')
ax.plot(*minima, 'r*', markersize=18)

ax.set_xlabel(&#