三个变量存在一个协整方程_时间序列 | 多变量序列

单变量时间序列讲完了，相信很多人都还意犹未尽，毕竟什么协整啊误差修正模型啊都是有(bi)趣(kao)的。因此今天特地新开一坑，讲讲多变量时间序列。阅读本文需要对单变量序列的知识有所了解（不知道的戳这里），否则脑袋可能会需要冰敷。

学过单变量模型的都知道，平稳性在时间序列中是非常重要的。我们说对于一个单变量时间序列

，平稳性分为严格平稳和弱平稳（又称协方差平稳）。我们通常讨论的平稳性都是协方差平稳，平稳的序列称为I(0)序列——即差分0次之后可以得到平稳序列。平稳的序列可以用常用的ARMA模型进行拟合。

但对于多变量时间序列来说，问题就会变得复杂。比方说

是一个多变量时间序列，它包含k个变量：

在通常情况下，如果每一个

都是平稳的，

基本上也可以说是平稳的。那这种情况下，我们就可以直接分析这个多变量序列，最常见的是VARMA模型（Vector Autoregression Moving Average，向量自回归移动平均模型），也就是ARMA的多变量版。通常情况下，我们用的更多的是VAR&#