视频教程-alphalens的单因子测试-Python

最新推荐文章于 2024-06-02 12:23:19 发布
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alphalens的单因子测试 具有深厚的量化投资理论和实践基础，致力与股票...
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多因子模型之因子（信号）测试平台----alphalens（二）
lyx的专栏
08-29 8046
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 今天这一个部分，我们要用到另外一个python的大杀器，notebook，现在叫做jupter notebook。大家如果装了anaconda的话就会有这个的。 大家在命令窗口中把目录切换到工作目录就可以了。 回车之后就可以启...
alphalens教程1--整理好你的数据
lyx的专栏
06-25 1万+
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 很久以前研究过这个，周末下大雨，整理一下子IDE里面的工程文件，发现了当时的测试demo，于是决定再来感受一下。 alphalens是quantopian下的三大quant利器这里，剩下两个是大名鼎鼎的zipline和pyfolio。alphalens是用于因子回测的，使用很方便，但...
《Python量化投资》03 Alphalens的多因子分析
最新发布
qq_44951759的博客
06-02 431
一、收益率分析 图1 表示分成10组，1天的调仓周期下的因子收益率。 图2 表示1,5,10天下的调仓周期，高度表示，这个打分组的平均收益率。有单调性，说明，给的钱越多，收益就越高。这样的因子就是好的因子。 图3表示将图2的均值的因子收益的分布展开，代表上面整个数值的分布。一般中间大比较好，说明收益不是由极端值形成的。类似箱线图。 还有一种收益率的考察方法：zero_dollar_portfolio,每天去构建一个组合，一半股票是空，一半的股票是多。根据因子作为权重，进行购买和出售，达到组合策略。
alphalens_python_数据分析_14
forest_sz的博客
07-15 555
alphalens学习，测试的过程中发现一个超强单因子 factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor, pricing, quantil
Alphalens使用方法细节判断
qq_26742269的博客
11-26 1678
Alphalens学习
《Python量化投资》01 量化投资之单因子测试（概述，Pandas的适用）
qq_44951759的博客
01-19 4754
一、 股票aplha多因子策略介绍 量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。 1.1 股票alpha多因子 多因子投资：先去找一些系列单个的因子，将单因子进行合成，完成一个大的因子alpha。利用大的a
alphalens的简单示例
百载文枢江左的博客
09-18 700
alphalens的简单示例前言示例 前言 平时主要关注tick、分钟频，今天偶然做一些日频的工作，便直接参考了东北证券的研报《Alphalens使用教程》（2017-12-06）。 下文的示例中使用的模拟数据，将使用的数据转换成类似的格式即可。 示例中使用alphalens版本是0.4.0 示例 # -*- coding: utf-8 -*- # @Time ：2021/9/18 13:26 # @Author ：百载文枢江左 import alphalens import pandas
alphalens的单因子测试
06-15
本课程正对股票alpha策略的入门者和初学者，介绍了整个alpha策略（多因子）的体系和投资哲学，然后重点介绍了单因子测试的核心点。因子测试部分包括示例因子的计算、因子的预处理（包括去极值化、标准化、中性化）、...
利用python构建Fama-French三因子模型.py
12-17
以python构建Fama and French三因子（MKT、SMB、HML），代码从网络整理，可以运行，数据可通过tushare pro下载。
multi-factor:因子构建、单因子测试
05-16
从数据库提取数据构建因子，测试因子的有效性，包括因子收益率、因子收益率T值、IC值，分层测试以观察因子收益率的按照因子大小排序分组的不同组合的组合收益率、波动率、收益率的单调性、最大回测、夏普比率、信息...
断裂力学-应力强度因子-详细视频讲解
04-21
应力强度因子（Stress Intensity Factor，SIF）是断裂力学中的核心概念，用于定量描述裂纹尖端的应力状态，对于评估结构的安全性和预测材料的断裂行为至关重要。 应力强度因子是一个无量纲参数，它将裂纹附近的复杂...
Python库 | alphalens_eqi-1.0.0-py3-none-any.whl
04-27
资源分类：Python库 所属语言：Python 资源全名：alphalens_eqi-1.0.0-py3-none-any.whl 资源来源：官方 安装方法：https://lanzao.blog.csdn.net/article/details/101784059
Wind_Python-master.zip_FamaFench 三因子、五因子模型
09-19
在金融领域，Fama-French三因子模型和五因子模型是两种重要的资产定价模型，用于解释股票收益的差异。这两个模型是由经济学家Eugene Fama和Kenneth French提出的，它们试图解释除了市场风险之外，哪些因素可以影响...
alphalens框架使用说明
小白兔奶糖
12-19 856
alphalens框架使用说明
Alphalens使用过程及心得
热门推荐
WenbinYao&YouweiHu
08-04 2万+
1、说明 最近，做因子回测时用到了Alphalens，这里简单介绍下alphalens的使用，但是由于有一篇东北证券的研报写得还算清楚了，而且由于是开源的，大家可以直接看源代码，那篇研报基本上也就是翻译了一下源代码的介绍而已，在这里的话，建议大家可以看一眼研报，然后使用前，还是看一下源码，可能是因为后来alphalens又更新了，那篇研报上有一些函数的参数有错误。 本篇博文会简单介绍下alphal...
alphalens教程4--Turnover Analysis
lyx的专栏
07-01 3696
广告：本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572 衡量一个因子的好坏还有一个指标，就是稳定性。因子的稳定性直接决定了你的调仓频率。 1.基本数据获取 每天每个股票的因子分层位置。 我们先来看第一个计算换手率的函数。 def quantile_turnover(quantile_fac...
用python做股票因子分析_因子分析（by+alphalens）
weixin_39684967的博客
12-11 3303
因子分析(by+alphalens)目录Alphalens是什么？使用Alphalens的数据准备工作？如何用Alphalens测试选股因子效果？什么是信息系数？如何通过信息系数的可视化呈现进一步观测因子效果？更多：因子在不同板块的选股能力比较分析Alphalen是什么？Alphalens是一个Python第三方库，专门用于选股因子alpha(α)的绩效分析。因子：对股价未来涨跌有预测效果的指标下...
金融工程python报告期权_金融工程研究报告:Alphalens使用教程
weixin_39559382的博客
12-23 594
Alphalens是一款Python 的工具包,是 Quantopian 公司旗下三大开源包之一,另外两个分别是Zipline 和Pyfolio。Alphalens 因其简单易用而又稳定科学的优势被广泛的量化分析师所青睐。本文主要介绍Alphalens 的回测框架,提纲挈领地介绍了其中四个功能:因子收益、因子IC、因子换手以及事件研究。在进行Alphalens 的使用之前,需要先对先对数据进行清洗...
【Alphalens】使用Alphalens配合Akshare进行双均线因子分析，附源码及常见问题
airyv的博客
04-15 548
Alphalens 是非常著名的一个python因子分析库。但是该库由于目前已经不怎么维护，问题非常多。。由于该库的demo都是基于国外雅虎财经的接口yfinance。如果使用国内的akshare配合使用会出现一下问题。需要对Alphalens接口非常熟悉。建议阅读其原始接口的注释，特别是get_clean_factor_and_forward_returns方法。
python fama-french三因子
08-27
Python的Fama-French三因子模型是一种用于资产定价的统计模型，通过分析影响资产收益率变动的因素，帮助投资者解释股票回报的来源。 Fama-French三因子模型的主要因子包括市场因子、规模因子和价值因子。市场因子表示市场收益率的变动对股票回报的影响。规模因子是指公司市值的大小对股票回报的影响，较小规模的公司通常具有较高的回报。价值因子表明公司股票的价值相对于其基本面指标的水平，价格较低的公司往往有更高的回报。 在Python中，可以使用pandas和numpy等库来处理数据和进行统计分析。首先，需要从数据库或财经网站上获取相关股票的历史收益率数据和市值数据。然后，使用pandas将数据导入Python，并进行数据清理和预处理。 接下来，利用线性回归模型，使用statsmodels库来拟合三因子模型。将股票的收益率作为因变量，市场因子、规模因子和价值因子作为自变量。运用OLS方法拟合模型，得出各因子的回归系数和截距项。 最后，通过分析回归系数和截距项的显著性，可以判断各因子对股票回报的影响程度。如果回归系数显著不为零，说明该因子对股票回报有显著影响。通过调整各因子的权重，可以对股票组合进行定价和优化，帮助投资者选择合适的投资策略。 总之，Python提供了丰富的数据处理和统计分析工具，可以方便地应用Fama-French三因子模型进行资产定价和投资决策。

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