matlab求arma模型残差,时间序列预测之：ARMA残差计算方法

最新推荐文章于 2024-05-14 21:49:33 发布

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文章标签： matlab求arma模型残差

原创，转载注明出处！通过本教程你可以学会1、如何手动计算ARMA模型的残差2、如何手动计算ARMA模型的预测值3、不同残差、不同预测值计算方法的差异基本知识考虑以下平稳可逆的ARMA(p,q)模型：当时，上面ARMA(p,q)为一中心化模型，即的期望为0。当时，可以通过变换转化为中心化模型：两边同时求均值，有因为为白噪声，所以有又因为上述ARMA(p,q)模型为平稳的，所以有综合以上，有令，则可将...

摘要由CSDN通过智能技术生成

原创，转载注明出处！

通过本教程你可以学会

1、如何手动计算ARMA模型的残差

2、如何手动计算ARMA模型的预测值

3、不同残差、不同预测值计算方法的差异

基本知识

考虑以下平稳可逆的ARMA(p,q)模型：

$math?formula=y_t%20%3D%20%5Cphi_0%20%2B%20%5Cphi_1%20y_%7Bt-1%7D%20%2B%20%5Cldots%20%2B%20%5Cphi_p%20y_%7Bt-p%7D%20%2B%20%5Cvarepsilon_t%20%2B%20%5Ctheta_1%20%5Cvarepsilon_%7Bt-1%7D%20%2B%20%5Cldots%20%2B%20%5Ctheta_q%20%5Cvarepsilon_%7Bt-q%7D$

当

$math?formula=%5Cphi_0%3D0$ 时，上面ARMA(p,q)为一中心化模型，即

$math?formula=y_t$ 的期望为0。当

$math?formula=%5Cphi_0%20%5Cneq%200$ 时，可以通过变换转化为中心化模型：

两边同时求均值，有

$math?formula=E%20y_t%20%3D%20E%5Cphi_0%20%2B%20E%5Cphi_1%20y_%7Bt-1%7D%20%2B%20%5Cldots%20%2B%20E%5Cphi_p%20y_%7Bt-p%7D%20%2BE%20%5Cvarepsilon_t%20%2B%20E%5Ctheta_1%20%5Cvarepsilon_%7Bt-1%7D%20%2B%20%5Cldots%20%2B%20E%5Ctheta_q%20%5Cvarepsilon_%7Bt-q%7D$

因为

$math?formula=%5Cvarepsilon_t$ 为白噪声，所以有

$math?formula=E%5Cvarepsilon_t%20%3D%20E%5Cvarepsilon_%7Bt-1%7D%20%3D%20%5Cldots%20%3D%20E%5Cvarepsilon_%7Bt-q%7D%20%3D%200$

又因为上述ARMA(p,q)模型为平稳的，所以有

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原创，转载注明出处！通过本教程你可以学会1、如何手动计算ARMA模型的残差2、如何手动计算ARMA模型的预测值3、不同残差、不同预测值计算方法的差异基本知识考虑以下平稳可逆的ARMA(p,q)模型：当时，上面ARMA(p,q)为一中心化模型，即的期望为0。当时，可以通过变换转化为中心化模型：两边同时求均值，有因为为白噪声，所以有又因为上述ARMA(p,q)模型为平稳的，所以有综合以上，有令，则可将...
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