Python数据分析------例子1（信用卡欺诈）

1、读取数据

data=read_csv(path)
data.head()

#画图（查看class即分类的数据条形图）,函数sort_index()是将dataframe按照行索引来排序输出值
count_classes=pd.value_counts(data['Class'],sort=True).sort_index()
count_classes.plot(kind='bar')
plt.title("*****")
plt.xlable("class")
plt.ylable("Frequency")

2、认识数据

①数据特征的量纲差距（即归一化/标准化处理）

from sklearn.processing import StanarScaler

#将特征'Amount'归一化成新的特征'normAmount'，这里的reshape函数是将dataframe转化成array，fit_transform的参数需要是数组。
#fit_transform()是将数据fit再transform，主要作用是将数据标准化成均值为0，方差为1的数，范围在【-1，1】之间。
data['normAmount']=StandarScaler().fit_transform(data['Amount'].reshape(-1,1))
#将没有用的数据特征删除
data=data.drop('Amount','time')

②数据分布不均衡（比方说分类，0-1分类，0的数据远远大于1的数据）

处理方式：下采样、过采样。

下采样：将多的数据变得和少的数据一样少。

过采样：将少的数据变得和多的数据一样多。

以下是下采样：

 

#下采样
#将dataframe分为X和Y，其中不等于Class属性的为X，将属性值Class作为Y
X=data.ix[:,data.columns!='Class']
y=data.ix[:,data.columns=='Class']

#少的数据数量确定为number_fraud，也就是随机采样的数量。
number_fraud = len(data[data.Class == 1])
#少的数据的索引，转化成array形式，这样方便多的数据采样后的索引进行合并。用函数np.concatenate
fraud_indices = np.array(data[data.Class == 1].index)

#多的数据索引
normal_indices = data[data.Class == 0].index

#random中的choice函数，第一个参数就是要采样的数据，第二个参数是采样量，第三个是没有重复替换的数据
random_normal_indices = np.random.choice(normal_indices, number_records_fraud, replace = False)
random_normal_indices = np.array(random_normal_indices)

#合并采样后的多数据和少的数据的索引
under_sample_indices = np.concatenate([fraud_indices,random_normal_indices])

#根据合并后的索引来取数据
under_sample_data = data.iloc[under_sample_indices,:]

X_undersample = under_sample_data.ix[:, under_sample_data.columns != 'Class']
y_undersample = under_sample_data.ix[:, under_sample_data.columns == 'Class']

 过采样：SMOTE算法、ADASYN算法

SMOTE：对于少数类样本a，随机选择一个最近邻的样本b，然后从a和b的连线上随机选取一个点c作为新的少数类样本。

计算步骤：

（1）对于少数类中每一个样本x,以欧氏距离为标准计算它到少数类样本集中所有样本的距离，得到其k近邻。

（2）根据样本不平衡比例设置一个采样比例以确定采样倍率N，对于每一个少数类样本x,从其k近邻中随机选择若干个样本，假设选择的近邻为xn。

（3）对于每一个随机选出的近邻xn，分别与原样本按照如下的公式构建新的样本。

X(new)=x+rand(0,1)×（^x-x) 【^x为均值】

比如:我要将少数类样本数量增大5倍，则N=5，选出x的5近邻，计算它的均值^x，再计算其与x的距离取随机值。

代码如下：

#引入不平衡类模块的上采样
from imblearn.over_sampling import SMOTE

#
oversampler=SMOTE(random_state=0)
X,Y=oversampler.fit_sample(X_train,Y_train)

 

ADASYN：关注的是在那些基于K最近邻分类器被错误分类的原始样本附近生成新的少数类样本

 

③缺失值、异常值

3、预处理

①交叉验证：切分训练集合测试集。

from sklearn.cross_validation import train_test_split

#整个数据集的切分【作为后面预测的时候用的数据】
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,y,test_size = 0.3, random_state = 0)

# 下采样数据集的切分
X_train_undersample, X_test_undersample, y_train_undersample, y_test_undersample = train_test_split(X_undersample
                                                                                                   ,y_undersample
                                                                                                   ,test_size = 0.3
                                                                                                   ,random_state = 0)

4、模型评估（如用召回率来评估）recall=TP/(TP+FN)

 

转载于:https://www.cnblogs.com/Lee-yl/p/9126866.html