MA/SMA/DMA/EMA移动平均算法公式
1、简单移动平均MA
用法:
MA(X,N):X的N日简单移动平均
算法(X1+X2+X3+...+Xn)/N
2、移动平均SMA
用法:
SMA(X,N,M),求X的N日移动平均,M/N为给予观测值X的权重,N必须大于M。
算法: 若Y=SMA(X,N,M)
则 Y=[M*X+(N-M)*Y')]/N=M/N*X +(N-M) /N *Y'),其中Y'表示上一周期Y值。请注意,当M/N大于/等于/小于1/2时,给予观测值X的权重随之变化.当M=1时,仅仅给予观测值1/N的权重,N越大,则当前观测值对均值贡献或影响越小.
例如:SMA(CLOSE,30,1)表示求收盘价的30日移动平均价.
3、平滑移动平均MEMA
用法:
MEMA(X,N):X的N日平滑移动平均,如Y=(X+Y'*(N-1))/N,特别是当N=2时,Y=(X+Y’)/2,即Y取值于观测值X和上期均值中间值,当N>2并逐步增加时,所给予观测值X的权重逐步减小.
MEMA(X,N)相当于SMA(X,N,1)
4、移动平均TMA
用法:
TMA(X,A,B),A和B必须小于1
算法 Y=(A*Y'+B*X),其中Y'表示上一周期Y值.初值为X。请注意,如果不规定A和B的具体值,总权重不一定为1,则此种移动平均结果将非常随意。
5、指数移动平均EMA
用法:
EMA(X,N),求X的N日指数移动平均。
算法:若Y=EMA(X,N),则Y=[(1/N) * X+(1-1/N) * Y''],其中Y''表示上一周期Y值。请注意,把式中1/N提出
移动平均算法公式
最新推荐文章于 2024-07-04 17:35:22 发布
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