量化投资环境搭建

Ｒ版本：３.２.２

blottter:无法安装

setRepositories()

FinancialInstrument

quantmod

TTR

PerformanceAnalytics

 http://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316 可下载  .tar.gz包

quantstrat 包无法安装：1、下载quantstrat.tar.gz

　　　　　　　　　　　2:chooseCRANmirror()->18->72

　　　　　　　　　　　3:install.packges("foreach")//  install.packges("iterators")  iterators 自动安装

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 总结：ubuntu下安装blotter car quantstart 等金融包，建议到 http://r-forge.r-project.org/R/?group_id=316下载相关包安装。

并且用 R CMD INSTALL ××××.tar.gz 的方式安装，可以发现包的依赖问题。

 

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参考：

http://yanping.me/cn/blog/2012/01/09/customizing-the-startup-environment/

http://www.cnblogs.com/xianghang123/archive/2013/01/08/2851450.html

http://blog.sina.com.cn/s/blog_61f013b80100ljgq.html

http://site.douban.com/182577/widget/notes/10567181/note/318916395/

 

 

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这些符号总结如下(参考 Chambers & Hastie, 1992, p.29):

Y ~ M

Y 由模型 M解释。

M_1 + M_2

同时包括 M_1 和 M_2项。

M_1 - M_2

包括 M_1 但排除 M_2项。

M_1 : M_2

M_1 和 M_2 的张量积（tensor product）。 如果两项都是 因子，那么将产生“子类”因子 ¹。

M_1 %in% M_2

和 M_1 : M_2 类似，但编码方式不一样。

M_1 * M_2

M_1 + M_2 + M_1 : M_2.

M_1 / M_2

M_1 + M_2 %in% M_1.

M ^ n

M 的所有各项以及所有到 n阶为止的“交互作用”项

I( M )

隔离 M。 M内所有操作符当一般的运算符处理。 该项出现在模型矩阵中。

注意，在常常用来封装函数参数的括弧中 的操作符按普通的四则运算法则解释。 I() 是一个恒等函数（identity function），它使得 常规的算术运算符可以用在模型公式中。

还要注意模型公式仅仅指定了模型矩阵的 列项，参数则没有显式地指定。 在某些情况下可能不是这样，如 非线性模型。

 

http://www.biosino.org/pages/newhtm/r/schtml/index.html#Top

 http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/

转载于:https://www.cnblogs.com/lns888/p/4993594.html