Python隐形马尔科夫实战_隐马尔科夫模型的Python3实现代码

最新推荐文章于 2022-11-11 22:26:58 发布

雷浩翰

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文章标签： Python隐形马尔科夫实战

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_33838310/article/details/112818345

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本文展示了如何使用Python的hmmlearn库实现隐马尔科夫模型（HMM）。通过分析上证指数及深圳、上海交易所的融资融券数据，计算HMM的转换矩阵和隐藏状态，并进行回测模拟。最后，将转换概率矩阵导出为Excel文件。

摘要由CSDN通过智能技术生成

下面给出计算隐马尔科夫模型的编程代码：from hmmlearn.hmm importGaussianHMMimportdatetimeimportnumpy as npfrom matplotlib importcm, pyplot as pltimportmatplotlib.dates as datesimportpandas as pdimport seaborn as sns#导入模块

beginDate= '20100401'endDate= '20160401'data=DataAPI.MktIdxdGet(ticker='000001',beginDate=beginDate,endDate=endDate,field=['tradeDate','closeIndex','lowestIndex','highestIndex','turnoverVol'],pandas="1")

data1=DataAPI.FstTotalGet(exchangeCD=u"XSHE",beginDate=beginDate,endDate=end

Date,field=['tradeVal'],pandas="1")#深圳交易所融资融券信息,'tradeval'是指当日融资融券余额

data2=DataAPI.FstTotalGet(exchangeCD=u"XSHG",beginDate=beginDate,endDate=end

Date,field=['tradeVal'],pandas="1")#上海交易所融资融券信息,'tradeval'是指当日融资融券余额