C语言对随机数进行概率分析,投资项目概率分析的实现研究

概率分析是投资项目经济评价的重要内容,然而目前在投资项目经济评价中,对概率分析不够重视,这一方面是决策者对风险决策的认识不够;另一方面,在于概率分析较复杂,分析人员分析难度较大。如何解决分析难的问题,国内的专家、学者和财务评价人员积极进行探索,阮连法(2000)等提出利用计算机模拟辅助投资项目概率分析,给出了概率分析计算机辅助实现的一般流程图,提出利用VB编程来产生概率分析中的随机数和最终分析结果,但是没有给出VB程序。苗敬毅(2006)向前推进了一步,给出了正态分布、三角分布和离散型分布随机数产生程序(VB程序)和概率分析的VB主程序,这给能够进行VB编程和使用的概率分析者提供了借鉴和参考,但也存在一定的缺陷,首先,只给了三种分布函数的随机数产生程序(VB程序),投资项目的现金流量可能是除所给三种分布类型之外的其他分布,从而方法在应用上存在一定的局限性;其次,概率分析者可能不具有VB编程的能力,因为存在很大部分分析者,他们具有的计算机基础不是Basic语言而是C语言;第三,编程相对较复杂。基于此,本文主要解决以下问题:概率分析的一般过程;常见分布函数的随机数产生的过程和随机数产生的自定义C语言函数;净现值期望值、概率和乐观值实现的自定义C语言函数;通过案例演示C语言编程实现概率分析的应用。

1概率分析及其一般过程概率分析又叫风险分析,它是通过研究各种不确定因素发生不同幅度变动的概率分布及其对方案经济效果的影响,对方案净现金流量及经济效果指标作出某种概率描述,从而判断方案的风险情况的一种分析方法。概率分析主要是用随机抽样的方法抽取一组输入变量的概率分布特征的数值,输入这组变量计算项目评价指标,通过多次抽样计算获得评价指标的概率分布及累计概率分布、期望值、方差、标准差,计算项目可行或不可行的概率,从而估计项目投资所承担的风险。概率分析实施的一般步骤为:通过敏感性分析,确定风险随机变量;确定风险随机变量的概率分布;确定模拟次数;通过随机数表或计算机求出随机变量的随机数,并作为以后指标计算的输入变量;选取经济评价指标,如净现值、内部收益率等;根据基础数据和产生的随机变量输入变量值计算评价指标值;整理模拟结果所得评价指标的期望值、方差、标准差和它的概率分布及累计概率,绘制累计概率图,计算项目可行或不可行的概率。2常见分布函数的随机数产生概率分析过程中,在确定随机变量及其分布之后,最为关键的一步就是如何通过模拟确定或求出服

从特定分布函数的随机数。随机数的产生可以利用计算编程或者利用其他仿真模拟实现。本文主要介绍随机数的C语言实现。这里给出的是投资项目概率分析中常见的分布函数随机数产生的过程。在具体应用中,为了减少编程,分析者可将经常用到的分布函数的随机数产生函数自定义,并放入头文件中,在应用时引用函数即可。(1)均匀分布baU),(步骤1:步骤2:?_/MAXRANDuu步骤3:返回??abua)(自定义随机数产生函数名:doublemyu(doublea,doubleb)(2)正态分布),(2N??步骤1:产生服从U)1,0(的随机数1u和2u步骤2:步骤3:返回???y自定义随机数产生函数名:doublemyn(doublemu,doublesigma2)(3)指数分布)exp(?步骤1:产生服从U)1,0(的随机数u步骤2:返回??)ln(u自定义随机数产生函数名:doublemyexp(doublebeta)(4)三角分布mbaT),,(步骤1:步骤2:产生服从U)1,0(的随机数u步骤3:如果cu?,,否则步骤4:返回??)(yaba自定义随机