python股票量化指标_第三篇 用Pandas计算股票指标

关键词

Pandas Sqlite3

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思路

当前只计算某只股票最多一年的指标，常见的5天，10天，20天和一年的指标。

从数据库中拿到某只股票一年的K线数据，振幅指标只需要自己的数据，贝塔系数需要对比大盘的数据，上海交易所的股票就用上证指数计算，深圳交易所的股票就用深成指来计算。

读数据库

从数据库中读取某只股票的K线数据，上一篇有说到 pandas.to_sql() 方法存数据不太好用，但是pandas.read_sql()方法可以比较方便的读取数据，而且返回数据结构就是DataFrame，便于我们计算。读取上证指数from sqlalchemy import create_engine

import pandas as pd

import datetime

db = create_engine('sqlite:///mystock.db')

sql_cmd = "SELECT * FROM stock_day_k where code='sh.000001' order by date desc limit 0,251"

datash = pd.read_sql(sql=sql_cmd, con=db)

这里我们用251天的原因是一年的交易天数大概是251天。用date倒序取251行就大概是一年的K线数据。读取股票K线

读取单只股票K线数据和读取上证指数是一样的，只是有些股票可能会存在停盘的情况，所以判断如果十个交易日都是非交易状态，这个股票就先不计算了。

想拿到交易状态，数据中有一列列名是 ‘tradestatu