构建板块个股业绩指标对比系统！股票量化分析工具QTYX-V2.1.8

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财务指标选股

在选股环节中，同一个板块下会有众多的个股，我们该如何去选择呢？

选股还是要从多方位去对比，目的是找出价值高于当前价格的股票，此时买入才有获利的空间。

我个人倾向于用量化的方式将大数据挖掘分析和基本面分析相结合，这样选的股票会更可靠些。

通过财务报表分析来选股，则是基本面分析范畴中衡量一个股票价值非常关键的方法。

财务报表中有不少指标，不同个股在不同指标上会有好有坏，如何才能综合性地分析出哪个股票更优呢？

我们升级了股票量化分析工具QTYX至2.1.8，这个版本中我们实现了财务指标综合对比模型，可以将多指标融合在一起分析，最终高效地从大批股票中选出价值方面的佼佼者。

我们整理出了一份A股个股一季度的业绩相关的财务数据，如下所示：

其中包括股票代码、股票名称、每股收益(元)、营业收入(元) 、营业收入同比增长(%)、营业收入季度环比增长(%)、净利润(元)、净利润同比增长(%)、净利润季度环比增长(%)、每股净资产(元)、净资产收益率(%)、每股经营现金流量(元)、销售毛利率(%)、所属行业、最新公告日期。

如何使用

这些指标的说明网上很多，这里就不赘述了。接下来介绍下如何结合QTYX工具来分析。

第一步在【条件选股】界面中【选股数据源】选择“离线财务报告”，将csv格式的业绩报告导入到工具中。

 

第二步筛选行业板块。不同行业具有各自的独特性，个股之间是不能直接通过指标去对比的，于是我们通过【条件表达式】去过滤出同一个行业下的个股。

 

第三步筛选业绩为盈个股。对于相同行业下的个股，比如银行板块，仍然有40多只股票。对于关键性的指标，比如每股收益、净利润、经营现金流等，指标为负的个股是坚决要剔除的。然后可以过滤掉那些营业收入增长、净利润增长为负的股票。

 

第四步建立对比模型。左键点击【所属行业】列标签，会出现“对比业绩报告”确认对话框，我们点击确认。然后筛选出了板块中排名前5的个股，我们点击确认后，这些股票就保存到自选股票池中了。

关于对比模型的算法，我们采用的是归一化的方法。也就是把数据按比例进行缩放，当数据处于相同区域时就可以直观地进行对比分析。这里采用的是均值、方差的归一方法，具体可以查看UserFrame.py文件的代码。

加入自选股票池后，就可以进行进一步的分析啦！

比如查看行情走势：

比如加入“组合分析股票池”进行分析：

从走势叠加分析中可以看出，虽然个股的涨跌趋势高度相似，但是好的股票上涨的幅度更大，这就是选对股的魅力所在！

视频介绍

说明

1. 我们会把源码上传到知识星球中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。

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