协方差、协方差矩阵的计算实例

最新推荐文章于 2024-05-28 14:44:39 发布
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分类专栏： 算法 文章标签： 协方差
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一、协方差的计算

已知两组数据，计算其协方差


X：3     5     4    12    9

Y：5    15    5    6      7

1.Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)

E(X)=(3+5+4+12+9)/5=6.6

E(Y)=(5+15+5+6+7)/5=7.6

E(XY)=(3*5+5*15+4*5+12*6+9*7)/5=49

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=49-6.6*7.6=-1.16

2.\large cov(X,Y)=\frac{ \sum_{i=1}^{n}(X_{i}-\bar{X})(Y_{i}-\bar{Y})}{n}

\small \bar{X}=(3+5+4+12+9)/5=6.6

\small \bar{Y}(5+15+5+16+7)/5=7.6

\small \small Cov(X,Y)=\frac{(3-6.6)*(5-7.6)+(5-6.6)*(15-7.6)+(4-6.6)*(5-7.6)+(12-6.6)*(6-7.6)+(9-6.6)*(7-7.6)}{5}

Cov(X,Y)=-1.16

JAY-WJ
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