指数预测模型

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• 指数模型的介绍

短期预测能力较好

a、单指数模型（simple/single exponential model）

拟合的是只有常数水平项和时间点 i 处随即项 的时间序列，认为时序不存在趋势项和季节效应

 

b、双指模型（double exponential model，也叫 Holt指数平滑，Holt exponential smoothing）

拟合的是水平项和趋势项时序

 

c、三指模型(triple expoential model，Holt-Winters 指数平滑，Holt-Winters exponential smoothing)

拟合的是有水平项、趋势项以及季节效应的时序

 

• ets()函数

R中自带的 HoltWinters()函数或者 forecast包中的 ets() 函数拟合指数模型，ets()函数备选的参数更多

ets(ts,model="zzz")

ts：要分析的时序

限定模型的字母：第一个代表误差项，第二个字母代表趋势项，第三个字母代表季节项，可选字母模型包括：相加模型(A)，相乘模型(M)，无(N),自动选择(Z)

 

                                                  用于拟合三种指数模型的函数

类型	参数	函数
单指数	水平项	ets(ts, model ="ANN") ses(ts)
双指数	水平项、斜率	ets(ts, model ="AAN") holt(ts)
三指数	水平项、斜率、季节项	ets(ts,model ="AAA") hw(ts)

 

 

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