牛顿法、拟牛顿法、阻尼牛顿法、修正牛顿法

牛顿法的思想是利用目标函数的二次Taylor展开模型的极小点去逼近目标函数的极小点。

设f(x)二次连续可微,Hesse矩阵正定,在xk附近展开f

令等式取0,得牛顿迭代公式

,即

 

 

 当初始点距离最优解较远时,Gk不一定正定,迭代不一定收敛,因此引入了步长因子α

带步长因子的牛顿法,即阻尼牛顿法,迭代格式如下:

其中α由线性搜索得到。

 

 

牛顿法的关键是计算Hesse矩阵,但对于一般的函数Hesse矩阵不容易计算,为克服这个缺陷࿰

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