xgboost回归损失函数自定义【二】不同目标函数对比

最新推荐文章于 2024-05-07 00:31:29 发布

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文章标签：人工智能 python

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先看迭代效果图（附带sklearn的LinearRegression对比）

我们可以看到，不同的目标函数对最终的拟合曲线效果也是不一样的。以下是函数代码：

def huber_approx_obj(real, predict):
    d = predict - real
    h = 1  # h is delta in the graphic
    scale = 1 + (d / h) ** 2
    scale_sqrt = np.sqrt(scale)
    grad = d / scale_sqrt
    hess = 1 / scale / scale_sqrt
    return grad, hess

相应损失函数图像（当预测值越偏离真实值的时候）：

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xgboost回归损失函数自定义【二】不同目标函数对比

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