atr 日内 策略_量化策略的分类整理

虽然量化策略已经是一个半专业的名词，但是各种策略其实也是纷繁庞杂的，策略与策略之间思路的内核也有着很大的区别。所以最近我也有一个想法，就是把整个量化策略的体系进行一些简单的分类，下面是一些介绍性的成果，如果有对量化策略的整体概念不是特别清楚的希望这篇文章能够带来一点理解。此外，我也希望在这里抛砖引玉，听听社区各位大牛对于量化策略整个框架是怎么认识的，方便以后策略的发掘和实施=)

量化交易本身其实是一个很广泛的概念，但凡是基于与数量有关联的手段进行的交易设计都可以被归入到这个范畴。量化交易中包含多种类别的筛选机制，贯穿在选股、择时和风险控制的整个交易流程中。基于此，我们希望对量化交易进行细化的分类，方便大家更好地理解各个策略究竟是在交易过程中的哪一个环节发挥的作用。根据这些量化交易和手段的核心思想，我们可以将量化交易策略相关的手段分为六个大类——技术指标择时、基本面选股、数学模型应用、概念/时间选股、其他交易品种策略和风险控制策略。不过在实际执行的策略中，一些策略可以同时采取多种手段，比如既使用基本面财务因子进行选股，同时也针对已选择的股票池利用择时策略判断入场信号。

1.技术指标择时所谓技术指标择时，就是指根据股价时间序列数据的走势决定合适的入场和出场点。此外，聚宽的向导式策略生成器中已经包含了很全面的技术指标，在其中有针对各项指标的说明，如RSI、EMA、布林线、ATR等等。根据技术指标进行择时，并选择合适的时机