基于ATR确定头寸的择时股票量化策略

本文的策略类似海龟策略，不同的是加入了资金管理和仓位控制，策略逻辑较之前的海龟策略更为复杂。希望通过本文的介绍，大家对如何开发量化策略、如何使用可视化界面有更深的认识。感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行克隆复现。

策略设计如下：

• 股票池：给定。股票数量越多，策略运行时间越长。
• 起始时间：20160101-20171121
• 头寸确定：基于ATR确定买入数量，1单位股票=账户权益*0.01/ATR，即每次买入的股票带来的损失占总账户的1%
• 入场：最新价格为55日价格高点，买入一单元股票
• 加仓：最新价格>上一次买入价格+0.5*ATR，买入一单元股票，最多3次加仓
• 出场：最新价格为20日价格低点，清空仓位
• 止损：最新价格<上一次买入价格-2*ATR，清空仓位

完整策略如下，资金管理还有待完善。至于效果这么好，主要就是既定的股票池部分股票近两年有行情。欢迎 克隆！

• 实现平台：BigQuant—