最近学到了论文应用到 multivariate Gaussian,趁着在加强学习概率论总结一下。
侠肝义胆陈浩天:基础知识:随机事件与随机变量zhuanlan.zhihu.com首先我们从一维高斯分布(正态分布)开始。我们知道随机变量
,其中
是均值,
是方差。那么他的概率密度函数(f(x)的积分为1)如下:
然后我们对随机变量
进行标准化, 用
对上式进行换元(注意:换元后
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然后我们对随机变量