智能控制系统matlab,智能控制系统matlab仿真

智能控制系统实验报告

ARMA 模型

ARMA(p,q)是一个线性时间序列预测模型，适用于平稳的时间序列，即对于任何时刻t ，都有()t E Z μ=,E(a t )=0.协方差矩阵(')t t E a a ∑=,对于任意0l ≠有(')0t t l E a a +=。 AR 模型

11t t p t p t Z Z Z νφφε--=++++

(0.1)

当误差项t ε自相关时，可以被有限阶滑动平均表示

11t t t q t q a a a ε--=+Θ++Θ

(0.2)

这里t a 是零均白噪声，协方差矩阵a ∑非奇异。结合AR 过程和MA 误差项，得到ARMA 过程：

111111t t p t p t

t p t p t t q t q

Z Z Z Z Z a a a νφφενφφ------=++++=+++++Θ++Θ (0.3)

对于一个很大的阶数n ，AR(n)接近ARMA(p,q)

1

()()n

t t i t i i Z n Z a n -==+∑∏

(0.4)

从(0.4)得到残差的估计值

1??()()n

t t i t i

i a n Z n Z -==-∏∑ (0.5)

其中?()i n ∏利用多变量最小二乘法求解，然后使用估计值?()t a n 建立多变量回归模型

1111??t t p t p t t q t q Z Z Z a a

a φφ----=++++Θ++Θ (0.6)

1111[,,:,.]()?()?()t t p t p q t t t q Z Z Z a n a n a n φφ----??

??????

=ΘΘ+???????????

?

(0.7)

(1:)0[,]T Z Y A =ΦΘ+ (0.8) 01[,,]T A a a = (0.9)

000'???()a A A n T

∑= (0.10)

最小二乘法求解公式，以AR(p)为例。