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导航计算

它是用于回溯测试的库。

多资产

此函数用于测试涉及多个资产的策略，如多因素模型。

参数：prz:dataframe，index=日期，columns=股票

w_tar:dataframe，target weight，index=日期，columns=股票

值得注意的是，wu tar中的日期不必与prz中的日期相同，它可以是prz中日期的子集。日期：数组，重新平衡日期

如果要在每个wu tar的日期进行平衡，请将dates reb设置为wu tar.index费用：费率，默认值=0

返回数据帧

它有以下列：REB:1表示是重新平衡日期，0表示不是重新平衡日期

ret_gross：收费前退货

费用：从总收益中减去的费用

ret_net：收费后退货

资产净值：战略的资产净值

时间序列

此功能用于测试计时策略，如CTA策略。

参数：prz:数组

pos：数组，表示策略的位置

它必须与prz的大小相同费用：费用率，默认为0

ret_ext：是否返回扩展信息；如果为false(默认)，则返回表示策略导航的数组；如果为true，则返回数据帧(见下文)

返回数据帧

(ret_ext=true)

它有以下列：价格：标的资产的价格

职位：战略职位

return:pct_价格变动

价值：头寸*价格

费用：交易费用

策略返回费：

策略回报：邮寄费用回报

资产净值：战略资产净值(过账费)

导航费：

资产净值价格：标准化价格

导航分析

它是用于分析导航的库(可能来自导航计算)。

计算mdd

用于计算最大水位降的函数

参数arr：表示nav或price的数组

返回dict

dict有以下键：mdd_值：最大提取值

mdd_pct：最大下降百分比

计算结果

函数计算年化回报率，假设每日数据。

帕尔马arr：表示nav或price的数组

返回值年化收益

统计信息

函数返回ret和mdd

参数arr：表示nav或price的数组

返回具有以下键的dictret：总收益(非年化收益)

mdd：最大提取百分比

每年统计

参数S：表示资产净值或价格的系列

s的索引应该是日期，并且必须采用类似"20181010"的格式。

返回包含以下列的数据帧：ret：总收益(非年化收益)

mdd：最大提取百分比

数据帧的索引为"年"。

每年统计多个资产

参数DF：数据帧，其每一列表示资产或策略的资产净值。

返回具有两级列的数据帧

一级：资产或战略

二级：RET和MDD，与每年统计中的含义相同

一般

至数据库代码

参数TS U代码：安全代码，如"600000.sh"

返回数据库代码：数据库中的代码格式，如"sh 600000"

示例to_db_code('600000.sh')返回'sh_600000'

到代码

参数：数据库代码：数据库中的代码格式，如"sh 600000"

返回：TS U代码：安全代码，如"600000.sh"

示例：to_ts_code('sh_600000')返回'600000.sh'

实圆2

精确到0.01

参数数字

返回四舍五入的数字

示例

-read_round_2(5.347)返回5.35

检查结构

检查两个数据帧是否具有相同的结构：相同的形状、相同的索引和相同的列

参数DF1，DF2

返回如果两个数据帧具有相同的形状、相同的索引和相同的列，则为true，否则为false

示例

检查dfu结构(df1，df2)

实用程序

分组1d

将groupid分配给数组，用于根据因子对股票进行分组

参数arr：因子数组

nog：组数

st=999：需要特殊处理的号码

返回

包含groupid，nan的数组将分配给0组，st将分配给-1组

示例

分组1d(np.arange(100)，5)

获取"干净系数"和"向前"返回值

参数因子：具有index=['date'，'asset'，value=factor value的多重索引序列

价格：一个数据框，其索引=每日日期和列=感兴趣的股票范围

bins=5：组数(使用bins作为变量名，以便与alphalens一致)

周期=(20,60)：待测试的保持周期

返回

具有index=['date'，'asset']和列的多索引数据帧：xd(即20d，60d，…)：正向返回

因子：因子值

因子_分位数：组id(也与alphalens一致)

示例

factor_data=get_clean_factor_and_forward_returns(factor，price)

参考

alphalens:http://quantopian.github.io/alphalens/index.html" rel="nofollow">http://quantopian.github.io/alphalens/index.html

转换因子数据中的日期

将因子数据中的索引"date"类型转换为datetime

参数

系数数据：就地更改

返回<>

示例

转换因子数据中的日期(因子数据)

SAA

风险预算

参数数据：数据框由资产价格数据组成

B:风险预算(列表或数组)

返回表示权重的序列

风险预算权重重采样

参数数据：数据框由资产价格数据组成

B:风险预算(列表或数组)

lb：回溯期

freq：重新放置频率(str或int)

返回表示每个重新平衡日期的权重的数据帧

风险平价

参数数据：数据框由资产价格数据组成

返回表示权重的序列

rp_weight_resample

参数数据：数据框由资产价格数据组成

lb：回溯期

freq：重新放置频率(str或int)

返回表示每个重新平衡日期的权重的数据帧

等重采样

参数数据：数据框由资产价格数据组成

freq：重新放置频率(str或int)

返回表示每个rebalan上权重的数据帧CE日期< /LI>

计算导航

参数数据：数据框由资产价格数据组成

wegiths：表示每个重新平衡日期的权重的数据帧

费用：费率

返回df_nav：包含策略的后验nav的数据帧

df：一个多层次的数据框架，包含原始数据、权重和资产的周期回报，在每个重新放置数据时

欢迎加入QQ群-->： 979659372

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