arima模型的建模步骤_ARIMAX模型应用详细案例-预测GDP变化

最新推荐文章于 2024-04-30 17:49:01 发布
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之前没学过ARIMAX模型，这主要是[1]的学习笔记。这篇论文是2007年的了，可能有点旧。可是目前没找到ARMA模型、ARIMA模型的新发展，可能是叫别的模型吧(⊙﹏⊙)当ARIMA模型包括其它时间序列作为输入变量时,被称为传递函数模型(transfer function model)、多变量时间序列模型(multivariate time series model)、ARIMAX模型或Box-...
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之前没学过ARIMAX模型，这主要是[1]的学习笔记。这篇论文是2007年的了，可能有点旧。可是目前没找到ARMA模型、ARIMA模型的新发展，可能是叫别的模型吧(⊙﹏⊙)

当ARIMA模型包括其它时间序列作为输入变量时,被称为传递函数模型(transfer function model)、多变量时间序列模型(multivariate time series model)、ARIMAX模型或Box-Tiao模型。传递函数模型是ARIMA模型的自然推广,Pankratz统称这种包含其它时间序列作为输入变量的ARIMA模型为动态回归。 [2]

《时间序列分析与SAS应用》（肖枝洪）[3]对传递函数模型（也就是ARIMAX模型）如何在SAS应用有详细介绍。

1 ARIMAX模型的数学原理

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2 ARIMAX模型的建立步骤

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Maple丿锋
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