arima模型的建模步骤_时间序列（三）：python建立ARMA和ARIMA模型

1. ARMA

ARMA与上期我们的AR模型有着相同的特征方程，该方程所有解的倒数称为该模型的特征根，如果所有的特征根的模都小于1，则该ARMA模型是平稳的。ARMA模型的应用对象应该为平稳序列！ 我们下面的步骤都是建立在假设原序列平稳的条件下的。

2. 单位根检验（Dickey-Fuller test）

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

temp = np.array(data)
t = adfuller(temp)  # ADF检验
output=pd.DataFrame(index=['Test Statistic Value', "p-value", "Lags Used", "Number of Observations Used","Critical Value(1%)","Critical Value(5%)","Crit