拟合平滑曲线图_量化中你所不知道的事——过度拟合

大家好哦，我是小全，随着国内量化交易被越来越多的投资者所接受，很多的投资者开始加入到量化交易这个圈子里面来，稳定且持续的盈利成为了越来越多投资者的追求。今天的文章，我为大家讲一个，量化交易中的“过度拟合”是什么意思！

在国内的量化交易中，具有一定技术的投资者则利用某些量化平台开始着手于研究量化策略；累积收益几万倍，甚至几十万倍的策略层出不穷，比如下面这个策略：

遇到过这种策略，我们一看收益，回测业绩良好，历史收益曲线图平滑向上，我们自然会觉得这个交易策略会带来一定的盈利。但是当我们将该策略放入实盘执行时，资金曲线却拐头向下，业绩表现差强人意。

其实这种情况出现最重要的原因就是——过度拟合。这是很多量化研究员都会遇到的问题，在数据挖掘的过程中难免会产生过拟合的现象，对于历史数据而言，由于数据的高噪音及时间序列特征，训练数据和测试数据往往会有较大差异，如果策略创建的过程不是很严谨，很容易出现严重的过度拟合现象