拟合平滑曲线图_量化交易失败的元凶——过度拟合

随着国内量化交易被越来越多的投资者所接受，对于量化交易的研究也就越发的深入。越来越多的投资者开始加入到量化交易这个领域，稳定且持续的盈利成为了越来越多投资者的追求。那么在整个的量化交易系统开发中，必然会遇到一些问题。

比如我们经常会遇到的一个问题就是过度的拟合。

提到这个名词大家可能会有点陌生，但这却是很多投资者都会遇到的问题。你可能也遇到过这种情况，比如我们将创建好的交易策略进行回测，回测业绩良好，历史收益曲线图平滑向上，我们自然会觉得这个交易策略会带来一定的盈利。

但是当我们将该策略放入实盘执行时，资金曲线却拐头向下，业绩表现差强人意。那么这种情况出现的最重要的原因就是过度拟合。

那么我们来总结一下什么叫过度拟合。过度拟合一般是指对于样本数据来说，描述的准确率非常高。但是对于样本外的数据来说，描述的准确率却非常低。具体应用到程序化交易中，就是策略在历史行情中表现非常好，但是在未来行情中表现不佳。

一、过度拟合产生的原因

我们知道了过度拟合的概念，那么过度拟合究竟是如何产生的呢。在量化交易系统的设计过程中有两个部分可能会造成过度拟合。

1、量化交易设计的完整交易体系，交易者会将自己开发出来的策略放到历史数据中进行测试，目的是观察策略在历史行情中的表现。但是在策略的过程中，无法避免根据测试出来的结果对交易规则进行调整。