python 策略代码_Python版追涨杀跌策略

趋势策略一般使用各种指标来判断行情方向，使用各个指标数值对比结果来作为交易信号。这样就避免不了使用参数，计算指标。既然使用了参数，就会有拟合的情况。在某些行情下策略表现非常好，但是如果运气不好，行情走势是对当前参数非常不友好的时候，可能策略表现就会非常差。所以，个人理解，对于策略设计应当是越简单越好，这样的策略健壮性会好一些。今天我们就来分享一个不使用指标的趋势策略。策略代码非常简单，只有40行。

策略代码：

importtime

basePrice= -1ratio= 0.05acc=_C(exchange.GetAccount)

lastCancelAll=0

minStocks= 0.01

defCancelAll():whileTrue :

orders=_C(exchange.GetOrders)for i inrange(len(orders)) :

exchange.CancelOrder(orders[i]["Id"], orders[i])if len(orders) ==0 :breakSleep(1000)defmain():globalbasePrice, acc, lastCancelAll

exchange.SetPrecision(2, 3)whileTrue:

ticker=_C(exchange.GetTicker)if basePrice == -1:

basePrice=ticker.Lastif ticker.Last - basePrice > 0 and (ticker.Last - basePrice) / basePrice >ratio :

acc=_C(