一个非常菜鸟的问题。请大家帮助。
两变数x,y的因果性检验,用VAR-GARCH模型,winrats的BEKK做的结果如下。
Variable Coeff Std Error T-Stat Signif
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1. x{1} 0.102171740 0.027092231 3.77126 0.00016243
2. y{1} 0.003976769 0.003502480 1.13542 0.25620142
3. Constant 0.000009695 0.000015162 0.63942 0.52255256
4. x{1} -0.227416433 0.078940197 -2.88087 0.00396579
5. y{1} 0.040532011 0.019186282 2.11255 0.03463916
6. Constant 0.000192349 0.000123974 1.55